Bài tập kinh tế lượng làm trên máy

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG LÀM TRÊN MÁY CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU Bài tập 1.1. Làm quen với EVIEWS ­ Mở workfile mới, chọn loại số liệu, ghi lại workfile. Gọi file cũ ­ Các kiểu nhập số liệu trực tiếp qua màn hình và từ EXCEL ­ Cắt dán số liệu, đặt lại tên ­ Vẽ các loại đồ thị từ các dãy số liệu đọc vào Câu hỏi lý thuyết: KTL là gì? (2) Hàm hồi quy PRF, SRF khác nhau thế nào?(3) Khác nhau giữa sai số ngẫu nhiên u và e? Bài tập 1.2. Trang 31 Hai mẫu khác nhau cho về nhu cấu hàng hoá đó là Y1 và Y2 và giá X của hàng hoá đó cho ở bảng bên 1. Mở file nhập số liệu. Chọn mục loại số liêu xong ghi lại file (đặt tên) vào ổ E. Đóng file, rồi mở lại. a. Sau khi đã nhập xong số liệu, hãy đổi tên biến Y1 thành Z1, Y2 thành Z2 và X thành P b. Hãy đổi tên dãy số Z2 thành Z1 và ZI thành Z2 c. Thử copy sang EXCEL và copy ngược lai d. Tập copy khi ghi lệch dòng 2. Lập 2 phương trình Z1 và Z2 phụ thuộc vào P 3. Vẽ đồ thị ( Z1, P), (Z2, P) Y1 Y2 X 49 51 1 45 47 2 44 46 3 39 42 4 38 40 5 37 37 6 34 36 7 33 35 8 30 32 9 29 30 10 Q P 1990.01 11484 2260 1990.02 9348 2540 1990.03 8038 2600 1990.04 10079 2730 1990.05 8862 2770 1990.06 6134 2820 1990.07 7476 2890 1990.08 10079 2910 1990.09 5868 2960 1990.10 8429 3070 1990.11 8253 3230 1990.12 6216 3590 1991.01 7950 3640 1991.02 4872 3690 1991.03 5911 3770 1991.04 3160 4240 Bai 3. Trang 23 Cho Q là nhu cầu một loại hàng hoá với giá là P số liệu theo tháng. 1. Nhập số liệu. 2. Vẽ đồ thị Q, P để xem quan hệ ® Vẽ chung một đồ thị ® Vẽ riêng đồ thị ® Vẽ đồ thị quan hệ X-Y line graph với P là trục hoành 3. Lập hàm hồi quy Q phụ thuộc giá P Đánh giá kết quả (về mặt thống kê và về mặt kinh tế) cho nhận xét Y X 1968 135.7 1551.3 1969 144.6 1599.8 1970 150.9 1668.1 1971 166.2 1728.4 1972 190.7 1797.4 1973 218.2 1916.3 1974 211.8 1896.9 1975 187.9 1931.7 1986 229.9 2001.0 1977 259.4 2066.6 1978 274.1 2167.4 1979 277.9 2212.6 1980 253.6 2214.3 1981 258.7 2248.6 1982 249.5 2261.5 1983 282.2 2331.9 1984 351.1 2469.8 1985 367.9 2542.8 1986 412.3 2640.9 1987 439.0 2686.3 CHƯƠNG 2. HỒI QUY TUYẾN TÍNH Câu hỏi lý thuyết: (1) Ý tưởng chính của phương pháp OLS?(2) Nêu các giả thiết áp dụng OLS cho trường hợp hàm 2 biến và nhiều biến (3) Mục đích của các kiểm định thống kê? (4) Ý nghĩa của hệ số xác định R2, F, R2-adjusted và t? (5) Quan hệ giữa t, sai số chuẩn SE và các hệ số hồi quy? Bài tập 2.1 Cho Y là nhu cầu mua một loại hàng hoá, X là thu nhập trung bình đầu người ở bảng. 1. Lập phương trình hồi quy Y phụ thuộc vào X 2. Mở rộng độ dài số liệu và độ dài mẫu(range và saple) thêm năm 1988. 3. Nhập thêm số liệu X năm 1988 bằng 2800 4. Mở phương trình và thực hiện dự báo (ghi YF, SE) 5. Gọi thành nhóm để xem ( Y, YF, SE và X). 6.Lập đồ thi theo thời gian cho 4 dãy số trên a. cùng trên 1 đồ thị (thử dạng line, bar, bar kèm chỉ số) b. Vẽ 4 đồ thị riêng 7. Lập độ thị scartter diagram có đường regresion line quan hệ Y với X (X ở trục hoành) Bài 2.2 Cho INDEX là chỉ số giá cổ phiếu cổ phiếu của một công ty, CPI là chỉ số lạm phát của nền kinh tế ® Vẽ đồ thị INDEX và CPI (trục hoành là CPI), đặt tên và lưu lại trên Workfile ® Lập phương trình hồi quy INDEX phụ thuộc vào CPI. ® Xét xem phương trình có ý nghĩa kinh tế hay không? ® Gọi xem số dư RESID sau đó tạo dãy số dư với tên là ee ( ee = RESID) ® Copy ee sang EXCEL. Thực hiện tính tổng số dư để kiểm tra tổng sai số có bằng 0 hay không. ∑eei = 0? ® Thực hiện tương tự đế kiểm tra ∑ee*CPI = 0 và ∑ee*INDEX = 0 INDEX CPI 1978 96.02 65.2 1979 103.01 72.6 1980 118.78 82.4 1981 128.05 90.9 1982 119.71 96.5 1983 160.41 99.6 1984 160.46 103.9 1985 186.84 107.9 1986 236.34 109.6 1987 286.83 113.6 1988 265.79 118.3 1989 322.84 124.0 LAI_SUAT CPI Austria 11.9 7.7 Canada 9.4 4 France 7.5 3.1 Germany 4 1.6 Italy 11.3 4.8 Mexico 66.3 51 Switzeland 2.2 2 United Kingdom 10.3 6.8 United State 7.6 4.4 Bài tập 2.3 Số liệu lãi suất và lạm phát CPI của 9 nước cho ở bảng bên. 1. Lập phương trình hồi quy Lãi suất phụ thuộc vào CPI. 2. Theo kết quả, nhận xét xem dấu hệ số hồi quy của biến CPI có đúng với lý thuyết kinh tế không. Ý nghĩa của hệ số đó như thế nào? Giải thích về mặt kinh tế 3. Vẽ đồ thị sai số (số dư) và so sánh với đồ thị do máy vẽ theo phương trình hồi quy Y X 1984 19.467 58.747 1985 19.968 49.135 1986 22.763 64.519 1987 26.585 70.366 1988 28.932 81.148 1989 32.491 98.698 1990 36.495 92.579 1991 40.317 101.302 1992 41.259 71.028 1993 41.624 85.834 1994 45.102 107.648 1995 45.517 87.648 1996 46.044 83.121 Bài tập 2.4 Số liệu Y là lợi nhuận được chia cho cổ đông, X là lợi nhuận sau thuế của một công ty 1.Vẽ đồ thị line để xem số liệu y và x 2. Lập phương trình Y phụ thuộc vào X. Sau đó thực hiện dự báo với với tên biến là YF và có ghi SE. a. Vẽ đồ thị dạng scartter diagram (có đường regresion line) của Yvà X (X trục hoành) b. Vẽ đồ thị dạng line của YF và X (X trục hoành) Y X2 X3 1991.III 11484 2.26 3.49 1991.IV 9348 2.54 2.85 1992.I 8429 3.07 4.06 1992.II 10079 2.91 3.64 1992.III 9240 2.73 3.21 1992.IV 8862 2.77 3.66 1993.I 6216 3.59 3.76 1993.II 8253 3.23 3.49 1993.III 8038 2.6 3.13 1993.IV 7476 2.89 3.2 1994.I 5911 3.77 3.65 1994.II 7950 3.64 3.6 1994.III 6134 2.82 2.94 1994.IV 5868 2.96 3.12 1995.I 3160 4.24 3.58 1995.II 5872 3.69 3.53 Bài tập 2.5 Cho Y là số bó hoa hồng bán được, X2 là giá hoa hồng, X3 là giá hoa cẩm chướng. Số liệu theo quý 1. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc vào X2. Ghi lại Nhận xét ý nghĩa thống kê và kinh tế. 2. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc vào X2 và X3 và xem dấu của các hệ số có phù hợp với thực tế hay không ?. Trong kinh tế, hai hàng hoá cùng loại có thể cạnh tranh thay thế nhau hoặc có thể bổ sung cho nhau. Kết quả phương trình hồi quy cho thấy X2 và X3 thuộc quan hệ nào?. Phương trình có ý nghĩa thống kê không? 3. Gọi 2 phương trình trên ra và so sánh R2, R2 adjusted. Đánh giá xem việc thêm biến X3 có giải thích Y tốt hơn không? CHƯƠNG 3 . CÁC DẠNG HỒI QUY THƯỜNG GẶP TRONG THỰC TẾ Câu hỏi lý thuyết: (1) Làm thế nào để thực hiên hồi quy dạng hàm mũ? (2) Ý nghĩa của hệ số phương trình hồi quy dạng tuyến tính và dạng mũ? (3) Biến giả được sử dụng trong những trường hợp nào? Bài tập 3.1. trang 64 Hàm dạng log-tuyến tính bội Y : kết quả sản xuất, K: vốn, L:lao đông 1. Lập hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas Y = AKαLβ Ghi lại kết quả. Kiểm định ý nghĩa thống kê và kinh tế 2. Lập hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas như trên nhưng với điều kiện hàm có lợi suất theo quy mô không đổi hay α +β = 1. Ghi lại kết quả. Kiểm định ý nghĩa thống kê và kinh tế So sánh kết quả 2 hàm sản xuất trên. Nêu ý nghĩa kinh tế qua kết quả ước lượng 2 hàm này Y K L 1986 168 55 35 1987 890 145 170 1988 2569 1024 430 1989 7420 2520 790 1990 9085 2988 1200 1991 16240 5135 1980 1992 21714 8463 2870 1993 27614 12517 3955 1994 41766 17699 5747 1995 55123 21855 9500 1996 62040 23500 11500 1997 77600 26807 14200 Bài tập 3.2, trang 66 Hàm dạng nửa log Y : là vốn đầu tư. Phương trình vốn đầu tư theo nhịp tăng có dạng Yt = Y0 ( 1 + r ) t trong đó Y0 là vốn năm gốc, r là nhịp tăng của vốn hàng năm. Áp dụng phương pháp KTL để tính r từ dãy số ở bảng. Chú ý phương trình trên có thể đưa về dạng ln Yt = lnY0 + t ln(1+r) Hay lnYt = B0 + B1t 1. Nhập số liệu Y và nhập thêm biến xu thế thời gian t Lập hàm hồi quy lnY theo t để tìm b1. Từ b1 = ln(1 + r) tìm 1+r sau đó tính r. ® Hướng dẫn tính số đối log: Kết quả b1 = 0.0946 Mở EXCEL, vào ô bất kỳ viết = exp(0.0946), nhấn enter sẽ thấy kết quả bằng 1.0922 Y 1980 190601 1981 199365 1982 204963 1983 228162 1984 263808 1985 308272 1986 347507 1987 349386 1988 366597 1989 381115 1990 430382 1991 511768 1992 592409 1993 646055 1994 685545 Y X 49 1 45 2 44 3 39 4 38 5 37 6 34 7 33 8 30 9 29 10 Bài tập 3.3, trang 64 Hàm dạng log-tuyến tính Cho dãy số Y và X ở bảng Lập phương trình dạng log-tuyến tính logY = b0 + b1logX Thử so sánh kết quả với dạng tuyến tính Y = b0 + b1X GDP M2 1981 1359.3 861 1982 1472.8 908.5 1983 1598.4 1023.2 1984 1782.8 1163.7 1985 1990.5 1286.7 1986 2249.7 1389 1987 2508.2 1500.2 1988 2723 1633.1 1989 3052.6 1795.5 1990 3166 1954 1991 3405.7 2185.2 1992 3772.2 2363.6 1993 4014.9 2562.6 1994 4240.3 2807.7 1995 4526.7 2901 Bài tập 3.4, trang 66 Hàm dạng lin-log Cho số liệu GDP và M2 của một nền kinh tế. Người ta cần biết nếu tăng số lượng cung tiền tệ M2 lên 1% thì GDP sẽ thay đổi thế nào (bao nhiêu đơn vị). Muốn trả lời phải lập hàm dạng lin-log sau: GDP = b1 + b2 log(M2) 1. Lập phương trình. Kiểm định thống kê và dấu 2. Trả lời câu hỏi trên 3. Vẽ đồ thị a. GDP và M2 riêng rẽ b. Vẽ đồ thị GDP trục tung và M2 trục hoành Bài tập 3.5, trang 67 Hàm dạng nghịch đảo Y: Thu nhập, X: tỷ lệ thất nghiệp. Xác định quan hệ phụ thuộc nghịch đảo giữa thu nhập và tỷ lệ thất nghiệp 1. Lập phương trình Y = b0 + b1 (1/X) 2.Thử lập dạng tuyến tính và so sánh kết quả Y X 1958 4.2 6.8 1959 3.5 5.5 1960 3.4 5.5 1961 3 6.7 1962 3.4 5.5 1963 2.8 5.7 1964 2.8 5.2 1965 3.6 4.5 1966 4.3 3.8 1967 5 3.8 1978 6.1 3.6 1969 6.7 3.5 Bài tập 3.6, trang 69 Hàm dạng đa thức Y : Chi phí toàn phần X : Mức sản xuất 1. Vẽ đồ thị line để xem dạng đồ thị chi phí 2. Lập hàm hồi quy dạng đa thức Y = c0 + c1X+ c2X2 + c3 X3 và đánh giá kết quả Y X 193 1 226 2 240 3 244 4 257 5 260 6 274 7 297 8 350 9 420 10 Y X DD 1980 57.7 831.8 0 1981 66.3 894 0 1982 61.4 981.6 0 1983 89 1101.7 0 1984 96.7 1210.1 0 1985 104.6 1313.4 0 1986 95.8 1451.4 0 1987 90.7 1607.5 0 1988 110.2 1812.4 0 1989 118.1 2034 0 1990 136.9 2258.5 0 1991 159.4 2520.9 0 1992 153.9 2670.8 1 1993 130.6 2836.6 1 1994 164.1 3108.7 1 1995 125.4 3325.3 1 1996 121.7 3531.1 1 1997 104.2 3780 1 Bài tập 3.7, trang 73 Mô hình 2 biến với biến giả Y: quỹ phúc lợi, X : giá trị sản xuất của một công ty. Đặc điểm là từ năm 1992 trở đi, công ty chịu ảnh hưởng của thay đổi công nghệ trên thế giới dẫn đến các khó khăn trong kinh doanh. Biến giả DD được sử dụng để tách ảnh hưởng của 2 giai đoạn kinh doanh 1. Lập hàm hồi quy Y = b1 + b2 X + b3 DD và Y = b1 + b2 X + b3 DD + b4 (DD*X) 2. Tách ra các phương trinh theo 2 giai đoạn trước 1992 và sau 1992 Bài tập 3.8, trang 75 Mô hình với biến giả mùa vụ Y: Doanh thu bán hàng, X: Thu nhập TB của dân cư, các biến giả quý 2, 3 và 4 tương ứng DD2, DD3,DD4. 1. Lập hàm hồi quy Y=b1+b2DD2+b3DD3+b4DD4+b5X 2. Xác đinh phương trình cho từng quý 3. Cho nhận xét kết quả Y X DD2 DD3 DD4 1991.I 16.63 136.5 0 0 0 II 19.91 132.1 1 0 0 III 19.41 157.5 0 1 0 IV 24.01 177.7 0 0 1 1992.I 17.55 152.4 0 0 0 II 21.97 150.7 1 0 0 III 20.9 173 0 1 0 IV 25.61 199.8 0 0 1 1993.I 19.46 179.1 0 0 0 II 22.72 167.4 1 0 0 III 22.14 191.6 0 1 0 IV 27.42 227 0 0 1 1994.I 21.42 187.3 0 0 0 II 25.41 185 1 0 0 III 25.49 219.2 0 1 0 IV 32.07 261.5 0 0 1 YL XL2 XL3 XL4 1968 60.8 4.9 101.1 74.1 1969 61.3 5.6 98.3 80 1970 61.2 8.5 97.6 86.7 1971 61.6 7.7 99.0 92.9 1972 62.3 7.1 100.0 100.0 1973 63.2 6.1 100.5 108.2 1974 63.7 5.8 97.4 116.8 1975 63.8 7.1 93.5 127.3 1976 63.9 7.6 92.6 138.9 1977 64.0 9.7 93.4 148.5 1978 64.0 9.6 94.8 155.4 1979 64.4 7.5 94.6 160.3 1980 64.8 7.2 94.1 165.2 1981 65.3 7.0 95.0 169.4 1982 65.6 6.2 94.0 173.5 Bài tập 3.9, trang 85 Chọn phương trình YL: Tỷ lệ lực lượng LĐ có việc làm XL2: Tỷ lệ thất nghiệp XL3: Tiền lương TB theo giá cố định XL4: Tiền lương TB theo giá hiện hành 1.Lập 2 phương trình Y = A1 + A2XL2 + A3XL4 + u Y = B1 + B2XL2 + B3XL3 + u 2. Trực giác nên chọn phương trình nào? Dấu các hệ số phải nên như thế nào?Nên chọn phương trình nào? Bài tập 3.10, trang 86 Chọn phương trình YC: Chỉ số giá cả XC: Số lượng cung tiền tệ 1.Lập các phương trình ® YC phụ thuộc vào XC ® log(YC) phụ thuộc vào log(XC) ® YC phụ thuộc vào log(XC) 2. Thực hiện các kiểm định thống kê và kinh tế. Cho biết nên chọn phương trình bào? Tại sao? YC XC 1968 64.1 110.02 1969 67.7 125.02 1970 72.4 132.27 1971 77.5 137.17 1972 82 159.51 1973 85.6 176.16 1974 88.7 190.8 1975 91.1 216.2 1976 94.9 232.41 1977 100 237.97 1978 106.3 240.77 1979 111.9 249.25 1980 115.6 275.08 1981 118.4 283.89 1982 121 296.05 1983 120.7 325.73 1984 121.1 354.93 CHƯƠNG 4. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM GIẢ THIẾT OLS Đa cộng tuyến Câu hỏi lý thuyết: (1) Làm thế nào để phát hiện có đa cộng tuyên? (2) Tiêu chuẩn để so sánh và chọn hàm hồi quy trong quá trình ước lượng tham số? Bài tập 4.1. (trang 90,sách) Cho Y là nhu cầu một loại sản phẩm, X2 là giá sản phẩm, X3 là thu nhập dân cư, X4 là lập từ X3 nhưng có lệch đi một ít, vẫn gần với X3 1. Kiểm tra tính đa công tuyến giữa X2,X3,X4. Cho biết mức độ tương quan các cặp 2. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2. Đánh giá ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống kê 3. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2, X3 ? 4. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2, X4? Đánh giá ý nghĩa kinh tế và thống kê. 5. Gọi phương trình mục 2 và mục 4 ra so sánh các t, R2 và R2  adjusted và cho biết thêm biến X4 có giải thích Y tốt hơn không?. Y X2 X3 X4 49 1 298 297.5 45 2 296 294.9 44 3 294 293.5 39 4 292 292.8 38 5 290 290.2 37 6 288 289.7 34 7 286 285.8 33 8 284 284.6 30 9 282 281.1 29 10 280 278.8 Bài tập 4.2. Đa cộng tuyến Cho Y là tổng chi tiêu cho nhu cầu thịt gà, X2 là mức thu nhập đầu người, X3 là giá thịt gà, X4 là giá thịt lợn, X5 là giá thịt bò 1. Lập các hàm hồi quy Y phụ thuộc vào các biến X2, X3, X4, X5. Nếu không bảo đảm ý nghĩa kinh tế và thống kê thì bỏ bớt biến. Cho biết các phương trình nào chọn được. Ý nghĩa các hàng hoá cùng loại là cạnh tranh thay thế hay bổ sụng? 2. Làm lại câu 1 nhưng các biến dạng log như logY, logX2, logX3,..., logX5. Cho các nhận xét như câu 1. 3. Kiểm tra lại có đa công tuyến giữa các Xi Y X2 X3 X4 X5 1980 27.8 397.5 42.2 50.7 78.3 1981 29.9 413.3 38.1 52 79.2 1982 29.8 439.2 40.3 54 79.2 1983 30.8 459.7 39.5 55.3 79.2 1984 31.2 492 37.3 54.7 77.4 1985 33.3 528.6 38.1 63.7 80.2 1986 35.6 560.3 39.3 69.8 80.4 1987 36.4 624.6 37.8 65.9 83.9 1988 36.7 666.4 38.4 64.5 85.5 1989 38.4 717.8 40.1 70 93.7 1990 40.4 768.2 38.6 73.2 106.1 1991 40.3 843.3 39.8 67.8 104.8 1992 41.8 911.6 39.7 79.1 114 1993 40.4 931.1 52.1 95.4 124.1 1994 40.7 1021.5 48.9 94.2 127.6 1995 40.1 1165.9 58.3 123.5 142.9 1996 42.7 1349.6 57.9 129.9 143.6 1997 44.1 1449.4 56.5 117.6 139.2 1998 46.7 1575.5 63.7 130.9 165.5 1999 50.6 1759.1 61.6 129.8 203.3 2000 50.1 1994.2 58.9 128 219.6 2001 51.7 2258.1 66.4 141 221.6 2002 52.9 2478.7 70.4 168.2 232.6 Phương sai thay đổi Câu hỏi lý thuyết: (1) Thế nào là phương sai thay đổi? (2) Néu phương sai thay đổi thì có hại gì?(3) Làm thế nào để phát hiện ? (4) Cách khắc phục? Bài tập 4.3 Số liệu nợ nước ngoài DEBT của 15 nước và số liệu GDP tương ứng 1. Đánh giá quan hệ nợ phụ thuộc vào GDP bằng kinh tế lượng 2. Kiểm định xem có hiện tương phương sai thay đổi hay không qua các kiểm định sau: ­ Kiểm định Park log(ee^2) = B0 + B1.log(GDP) ­ Kiểm định White RESID^2 = B0 + B1.log(GDP) + B2.log(GDP^2) ­ Kiểm định Glejser abs(ee) = B0 + B1.GDP 3. Áp dụng WLS dạng sau ­ DEBT/(ee^0.5) = B0 + B1.GDP/(ee^0.5) ­ DEBT/ee = B0 + B1.GDP/ee sau đó kiểm tra lại có hiện tượng phương sai thay đổi hay không. So sánh 2 phương trình trên DEBT GDP 2790 4950 300 920 4091 2740 9330 19320 1190 1080 7013 6470 1088 2860 3317 1880 1928 1940 749 960 1438 3950 28630 29370 4194 4000 1286 2400 585 2310 Bài tập 4.4 (Trang 117 ) Phương sai thay đổi Cho Y là tiền lương, X là năng suất lao động và sigma là độ lệch chuẩn của tiền lương 1. Lập phương trình hồi quy Y phụ thuộc X 2. Lập phương trình hồi quy theo WLS (Hồi quy theo biến mới đã chia cho độ lệch sigma Y/sigma và X/sigma) So sánh xem phương trình nào tốt hơn (ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống kê) Y X SIGMA 3396 9355 744 3787 8584 851 4013 7962 728 4104 8275 805 4146 8389 930 4241 9418 1081 4387 9795 1243 4538 10281 1308 4843 11750 1112 GDP CONS 1960 1555.878 1224.096 1961 1572.298 1160.181 1962 1637.419 1131.513 1963 1774.798 1316.287 1964 1875.941 1370.188 1965 2002.002 1309.305 1966 1926.615 1235.065 1967 1646.905 1043.565 1968 1609.699 1058.832 1969 2087.947 1235.390 1970 2640.218 1551.604 1971 3070.997 1867.574 1972 3188.904 1855.558 1973 3516.296 1933.884 1974 4019.651 2417.253 1975 3880.045 2167.634 1976 4327.858 2324.747 1977 4599.122 2231.733 1978 4371.631 2628.520 1979 4655.339 2388.962 1980 4716.800 2851.020 1981 4381.267 3372.842 1982 4238.208 3500.993 1983 4022.018 3287.975 1984 3817.139 2965.860 1985 4058.358 2841.357 1986 3922.578 2739.181 Tự tương quan Câu hỏi lý thuyết: (1) Thế nào là có hiện tượng tự tương quan? (2) Nếu có tự tương quan thì có hại gì? (3) làm thế nào để phát hiện? (4) Biện pháp khắc phục? Bài tập 4.5 Cho số liệu tiêu dùng CONS và GDP. 1. Lập hàm hồi quy CONS phụ thuộc vào GDP 2. Kiểm định DW. (Tra bảng tìm DU, DL) 3. Tính hệ số tương quan cấp một ρ giữa hai bước sai số: ee = ρ ee(-1) với ee là copy lại số dư RESID 3. Áp dụng GLS để ước lượng lại phương trình giữa biến CONS-ρCONS(-1) và GDP-ρGDP(-1). Kiểm định lại xem còn hiện tượng tự tương quan hay không Y X 1970 45.72 1015.5 1971 54.22 1102.7 1972 56.29 1212.8 1973 57.42 1359.3 1974 43.84 1472.8 1975 45.73 1598.4 1976 54.46 1782.8 1977 53.69 1990.5 1978 51.7 2249.7 1979 52.32 2508.2 1980 58.1 2732 1981 74.02 3052.6 1982 76.93 3166 1983 92.63 3405.7 1984 92.46 3772.2 1985 108.09 4019.2 1986 136 4240.3 1987 161.7 4526.7 Bài tập 4.6 Tự tương quan (Trang 115 sách KTL) Y là chỉ số giá và X là kết quả sản xuất 1. Lập phương trình hồi quy Y phụ thuộc X Kiểm định DW (tra bảng DU, DL, lập trục số) để xem có hiện tượng tự tương quan hay không? 2. Tính hệ số tương quan ρ theo 2 cách ­ Tính gần đúng theo DW trên máy (ρ1) ­ Tính theo hồi quy số dư ee = ρ ee(-1) với ee là copy của số dư RESID. ( ρ2) 3.Ước lượng lại phương trình theo WLS cho phép biến đổi ρ1 và ρ2 đối với Y và X Y - ρY(-1) và X - ρ X(-1) So sánh 2 kết quả HỆ PHƯƠNG TRÌNH LD LDNN LDCN NN94 CN94 1989 28940.00 21375.27 3249.402 41589.00 32485.00 1990 29412.30 21476.10 3306.700 42003.00 33221.00 1991 30134.60 21907.30 3390.300 42917.00 35783.00 1992 30856.30 22339.50 3473.900 45869.00 40359.00 1993 31579.40 22755.50 3561.900 47373.00 45454.00 1994 32303.40 23155.50 3654.600 48968.00 51540.00 1995 33030.60 23534.80 3755.700 51319.00 58550.00 1996 33760.80 23874.30 3887.700 53577.00 67016.00 1997 34493.30 24226.40 4020.700 55895.00 75474.00 1998 35232.90 24504.10 4157.100 57866.00 81764.00 1999 35975.80 24791.90 4300.400 60895.00 88047.00 2000 36701.80 25044.90 4445.400 63717.00 96913.00 2001 37194.78 25329.64 4548.921 65497.00 106914.0 Số liệu kinh tế Việt nam liên quan 2 ngành sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cho ở bảng LD: Số lượng lao động toàn nền kinh tế, LDNN : Số lượng lao động nông nghiệp,