Chuỗi thời gian không dừng

(Bản scan) Ta xét các biến ngẫu nhiên Y1, Y2,..., trong đó các chỉ số là các thời điểm kế tiếp nhau. Nói chung mỗi biến có một quy luật phân phối xác suất riêng. Y1,Y2,..., được gọi là một quá trình ngẫu nhiên. Giả sử rằng đối với mỗi thời điểm biến số tương ứng nhận một giá trị cụ thể. Khi đó ta có một chuỗi thời gian. Mặc dù chuỗi thời gian chỉ là một phép thử của một quá trình ngẫu nhiên, chúng ta cũng gọi chuỗi thời gian là quá trình ngẫu nhiên Yt, t=1,2,.... E(Yt), var(Yt) là kỳ vọng toán và phương sai của Yt, có thể cov(Yi,Yj)#0. Nói chung đối với mỗi Yt thì kỳ vọng, phương sai và hiệp phương sai là không giống nhau. Đồ thị hình 4.1a và 4.1b mô tả chuỗi thời gian có trung bình tăng và giảm theo thời gian. Đồ thị hình 4.1c biểu diễn một chuỗi có trung bình không đổi nhưng phương sai lại thay đổi theo thời gian.