Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương III: Dự báo và phân tích hồi quy tương quan - Nguyễn Kim Nam

10/21/2012 1 K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m ThS. Nguy
n Kim Nam http//:www.namqtkd.come.vn CHƯƠNG III: DỰ BÁO VÀ PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH 1ThS. Nguy
n Kim Nam-Trng b môn Lý thuyt cơ s - Khoa QTKD K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 2Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 1- PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 4Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam VD2: Để nghiên cứu quan hệ giữa tuổi nghề (y) và số sản phẩm sai hỏng (x) của công nhân trong phân xưởng người ta thống kê ngẫu nhiên 18 công nhân, số liệu thu được như trong bảng sau.Tìm tương quan giữ tuổi nghề và số sản phẩm sai hỏng K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 5Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 2- PHÂN TÍCH HỒI QUY (Regresssion) - Hồi quy đơn tuyến tính: Dạng đơn giản nhất của một mô hình hồi qui chứa một biến phụ thuộc (còn gọi là "biến đầu ra," "biến nội sinh," hay "biến-Y") và một biến độc lập đơn (còn gọi là "hệ số," "biến ngoại sinh," hay "biến-X"). Phương trình hồi quy tuyến tính đơn có thể biểu diễn theo dạng K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 6Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 2- PHÂN TÍCH HỒI QUY (Regresssion) - Hồi quy đơn tuyến tính: 10/21/2012 2 K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 7Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 8Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 9Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 2- PHÂN TÍCH HỒI QUY vì giá trị 7,72E-06 < 0,05 nên phương trình hồi quy này là thích hợp Ví dụ 2: K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 10Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 2- PHÂN TÍCH HỒI QUY - Hồi quy đa tuyến tính K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 11Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 12Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 10/21/2012 3 K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 13Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 14Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 15Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 16Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 17Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 18Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 10/21/2012 4 K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH Dự báo theo phương pháp phân tích nhân quả (hồi quy và phân tích tương quan).
Để dự báo bằng phương pháp sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn y= ax + b (y là biến phụ thuộc, x là biến độc lập) khi biết được một trong hai giá trị ta có thể sử dụng các hàm TREND, FORECAST, LINEST, SLOPE và INTERCEPT. 19Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH Dự báo theo phương pháp phân tích nhân quả (hồi quy và phân tích tương quan). Hàm FORECAST
Ý nghĩa: Hàm Forecast tính, ước lượng giá trị tương lai căn cứ vào giá trị hiện tại và quá khứ.
Cú pháp: =FORECAST(x, known_y’s, known_x’s) 20Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Trong đó: ◦ x là giá trị dùng để dự báo. ◦ known_y’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ của tập số liệu phụ thuộc quan sát được ◦ known_x’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ của tập số liệu độc lập quan sát được. 21Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH Hàm Trend
Ý nghĩa: Hàm Trend dùng để trả về giá trị dọc theo đường hồi quy (theo phương pháp bình phương nhỏ nhất)
Cú pháp: =TREND(known_y’s, known_x’s, new_x’s, const) 22Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Trong đó: ◦ known_y’s, known_x’s, new_x’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ chứa giá trị đã biết của x, y tương ứng và giá trị mới của x. ◦ const là hằng số. Ngầm định nếu const = 1 (True) thì hồi quy theo hàm y = ax + b, nếu const = 0 (False) thì hồi quy theo hàm y = ax. 23Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Hàm SLOPE và INTERCEPT
Ý nghĩa: Hàm SLOPE để tính hệ số góc a và hàm INTERCEPT để tính hệ số tự do b của hàm hồi quy tuyến tính đơn y=ax+b. Thay các hệ số a, b này vào hàm số với giá trị đã biết của x hoặc y ta sẽ tìm ra giá trị còn lại cần dự báo.
Cú pháp: = SLOPE(known_y’s, known_x’s) = INTERCEPT(known_y’s, known_x’s) 24Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 10/21/2012 5 K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Trong đó: ◦ known_y’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ của tập số liệu phụ thuộc quan sát được ◦ known_x’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ của tập số liệu độc lập quan sát được. 25Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Ví dụ: Lợi nhuận của một DN phụ thuộc vào giá thành sản phẩm. DN đã thống kê được số liệu như sau: 26Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam
Nếu sang kỳ tới giá thành của DN là 270000 thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu? K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Dùng hàm Trend: 27Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Sử dụng hàm FORECAST: 28Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Sử dụng hàm SLOPE và INTERCEPT: 29Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH Hàm LINEST
Ta có thể sử dụng hàm LINEST cho phương pháp dự báo mô hình hồi quy tuyến tính đơn y = ax + b và mô hình hồi quy tuyến tính bội y = a1x1 + a2x2 ++ anxn + b.
Cú pháp: =LINEST(known_y’s, known_x’s, const, stats)
Nhập xong được kết thúc bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter. 30Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 10/21/2012 6 K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH Hàm LINEST
Trong đó:
known_y’s, known_x’s, là các giá trị hoặc vùng địa chỉ chứa giá trị đã biết của x và y tương ứng.
const là hằng số. Ngầm định nếu const = 1 (True) thì tính toán hệ số tự do b, nếu const = 0 (False) bỏ qua b (b = 0).
stats là các tham số thống kê. 31Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH Sử dụng hàm LINEST Ví dụ: Lợi nhuận của doanh nghiệp (y) phụ thuộc và giá thành sản phẩm (x1), chi phí quản lý (x2), chi phí bán hàng (x3). Dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được khi x1 = 600, x2 = 35, x3 = 25 bằng hàm LINEST như hình sau: 32Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH 33Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Kéo, vào fx rồi Ctr+sh +ent K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Bài tập: Một DN nhận thấy doanh thu của công ty phụ thuộc vào chi phí quảng cáo trên truyền hình. DN đã thống kê được số liệu qua 5 tháng như sau: 34Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Tháng Chi phí quảng cáo (triệu) Doanh thu (tỷ) 1 16 5,1 2 20 6,16 3 18 5,43 4 13 4,65 5 17 5,3 K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Sử dụng hàm TREND, FORECAST, SLOPE và INTERCEPT để dự báo cho tháng 6 nếu tháng 6 công ty dự định chi cho quảng cáo là 14,75 triệu: 35Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Sử dụng hàm FORECAST để dự báo cho tháng 6 nếu tháng 6 công ty dự định chi cho quảng cáo là 14,75 triệu: 36Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 10/21/2012 7 K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m 3- ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH DOANH
Tương tự, bạn có thể dùng các hàm TREND, SLOPE và INTERCEPT để dự báo. (sv tự thực hiện) 37Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m Sử dụng phương pháp bình quân di động.
Trong Excel sử dụng menu Tools / Data Analysis / Moving average moving dùng để dự báo theo phương pháp trung bình di động.
Mục interval để nhập số kỳ tính bình quân.Tùy chọn Chat Output để vẽ đồ thị của dãy dữ liệu quan sát và dữ liệu tính toán. Tùy chọn Standard Errors để hiển thị sai số giữa số quan sát và số tính toán.
Ví dụ: 38Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m
Có số liệu thống kê về doanh thu ở một cửa hàng trong một năm như bảng sau. Với số kỳ tính bình quân n=3. Hãy tính toán và dự báo doanh thu cho tháng 1 năm tiếp theo. 39Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m Sử dụng phương pháp san bằng số mũ.
Phương pháp san bằng hàm mũ (Exponential Smoothing) còn có tên gọi là phương pháp điều hòa mũ. Phương pháp này đưa ra các dự báo cho giai đoạn trước và thêm vào đó một lượng điều chỉnh để có được lượng dự báo cho giai đoạn kế tiếp. Sự điều chỉnh này là một tỷ lệ nào đó của sai số dự báo ở giai đoạn trước và được tính bằng cách nhân số dự báo của giai đoạn trước với hệ số α nằm giữa 0 và 1. Hệ số này gọi là hệ số điều hòa
Ví dụ: 40Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam K ho a QT K D - Th S. Ng u yễ n K im Na m
Có số liệu thống kê về doanh thu ở một cửa hàng trong một năm như bảng sau. Hãy tính toán và dự báo doanh thu cho tháng 1 năm tiếp theo, theo phương pháp san bằng số mũ với α = 0.3 . 41Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam