Ôn tập nghiệp vụ quản lý rủi ro

1 PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG & TÁC NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ RỦI RO Phần I: Kiến thức về quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tác nghiệp (40% điểm) 1. Khái niệm rủi ro,các loại rủi ro trong ngân hàng thương mại và mối quan hệ giữa các loại rủi ro 2. Vai trò ý nghĩa của nghiệp vụ quản lý rủi ro tác nghiệp 3. Nhận biết và phân loại các loại sự kiện, loại ảnh hưởng, loại nguyên nhân của một sự kiện rủi ro theo Basel II 4. Vai trò trách nhiệm và mô hình Quản lý rủi ro tác nghiệp theo Basel II 5. Nội dung quy trình Quản lý rủi ro tác nghiệp và các công cụ quản lý rủi ro tác nghiệp 6. Nội dung các quy định và quy trình phòng chống rửa tiền 7. Bài tập phân tích tình huống thực tế Phần II: Kiến thức quản lý rủi ro thị trường (30% điểm) 1. Vai trò ý nghĩa của nghiệp vụ quản lý rủi ro thị trường 2. Vai trò trách nhiệm và mô hình tổ chức quản lý rủi ro thị trường 3. Các công cụ quản lý rủi ro thị trường: các loại hạn mức kiểm soát… 4. Nội dung quy trình Quản lý rủi ro thị trường 5. Khái niệm và Phương pháp tính giá trị chịu RRTT (VaR) 6. Bài tập tính VaR Nguồn tài liệu tham khảo: 1. Hiệp ước Basel II 2. Tài liệu đào tạo của Ngân hàng nhà nước, Hiệp hội ngân hàng, LDC Asean, đối tác tư vấn Icoop.net, PWC, SAS, Reuter, Mysis, Murex… 3. Quy định tạm thời quản lý rủi ro tác nghiệp (quyết định số 220/QĐ-NHCT7), Dự thảo Quy định Quản lý rủi ro tác nghiệp của NHCT Việt Nam, dự thảo quy định Quản lý rủi ro thị trường Phần III: Kiến thức về hoạt động tác nghiệp (30% điểm) Nội dung một số quy định và quy trình nghiệp vụ của các hoạt động tác nghiệp và hoạt động hỗ trợ (Danh sách các quy định quy trình đính kèm). 2 Danh sách các Quy định, quy trình nghiệp vụ cần ôn tập TT SỐ VĂN BẢN MÃ SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO NGÀY BAN HÀNH/SỬA ĐỔI NGÀY CÓ HIỆU LỰC A. TÀI LIỆU BẮT BUỘC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5 1914/QĐ-NHCT29 QT.29.04 Qui trình đo lường sự hài lòng của khách hàng Phòng ISO 20/9/2007 5/10/2007 2. KIỂM SOÁT HỒ SƠ TÀI LIỆU 2 1499/QĐ-NHCT99 Qđ.99.01 Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 15/08/2006 30/8/2006 3 1345/QĐ-NHCT99 Qđ.99.02 Quy định quản lý hồ sơ và quản lý tài liệu Văn phòng TGĐ 26/6/2008 11/7/2008 B. TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ 1. CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (35;06; 05;19;22;03) 1 208/QĐ-HĐQT-NHCT35 Qđ.35.19 Quy định giới hạn tín dụng và thẩm quyền quyết định giới hạn tín dụng CĐTD&ĐT 24/2/2010 15/3/2010 2 1652/QĐ-NHCT35 QT.35.04 QT xác định và quản lý giới hạn tín dụng CĐTD&ĐT 13/09/2006 28/9/2008 3 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 Qui định cho vay đối với các tổ chức kinh tế CĐTD&ĐT 3/4/2006 18/4/2006 3.1 123/QĐ-HĐQT-NHCT35 Sửa đổi, bổ sung QĐ số 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 CĐTD&ĐT 16/5/2006 16/5/2006 3.2 225/QĐ-HĐQT-NHCT35 Sửa đổi bổ sung QĐ số 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 CĐTD&ĐT 7/8/2006 7/8/2006 4 2189/QĐ-NHCT6 QT.06.01 Qui trình cho vay vốn lưu động KHDN V&N 12/12/2006 27/12/2006 5 1765/CV-NHCT35 Đối tượng thẩm định rủi ro độc lập CĐTD&ĐT 11/4/2007 3 22 1222/QĐ-HĐQT-NHCT35 Qđ.35.16 Quy định gửi tiền, cho vay các định chế tài chính trên thị trường liên ngân hàng CĐTD&ĐT 25/9/2009 9/9/2009 2. CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 9 1615/QĐ-NHCT19 QT.19.01 Qui trình cho vay tiêu dùng KHCN 7/9/2007 22/9/2007 10 102/QĐ-NHCT19 QT.19.07 Quy trình cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng KHCN 01/02/2010 01/02/2010 11 2550/QĐ-NHCT19 HD.19.01 Hướng dẫn Cho vay mua nhà dự án KHCN 2/10/2009 2/10/2009 12 2549/QĐ-NHCT19 HD.19.02 Hướng dẫn Cho vay mua ô tô KHCN 02/10/2009 02/10/2009 13 1887/QĐ-NHCT19 HD.19.03 Hướng dẫn Cho vay du học KHCN 10/7/2009 10/7/2009 14 2918/QĐ-NHCT19 HD.19.04 Hướng dẫn cho vay tiêu dùng đối với Cán bộ công nhân viên KHCN 16/11/2009 1/12/2009 14.1 249/QĐ-NHCT19 HD.19.04 Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất Hướng dẫn cho vay tiêu dùng đối với Cán bộ công nhân viên KHCN 01/02/2010 01/02/2010 15 3047/QĐ-NHCT19 HD.19.05 Hướng dẫn cho vay cá nhân kinh doanh tại chợ KHCN 4/12/2009 19/12/2009 16 069/QĐ-NHCT19 HD.19.06 Hướng dẫn cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng số dư tiền gửi, số/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá KHCN 25/1/2010 05/2/2010 3. BẢO LÃNH 1 311/QĐ-HĐQT-NHCT35 Qđ.35.02 Quy định bào lãnh đối với khách hàng CĐTD&ĐT 14/7/2008 29/7/2008 2 2937/QĐ-NHCT35 QT.35.06 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh CĐTD&ĐT 26/12/2008 10/1/2009 3 3212/QĐ-NHCT-SGD QT.SGD.04 Quy trình xử lý nghiệp vụ bảo lãnh Sở GD III 24/12/2009 15/1/2010 4 4. BẢO ĐẢM TIỀN VAY (06;05;35;37;) 8 3067/QĐ-NHCT9 QT.09.01 QT quản lý danh mục tài sản bảo đảm QLRR TD&ĐT 30/11/2009 15/12/2009 5. QUẢN LÝ TÍN DỤNG (35) 3 2960/QĐ-NHCT35 QT.35.02 QT chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng CĐTD&ĐT 30/12/2008 14/1/2009 4 341/QĐ-NHCT35 QT.35.03 QT kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng CĐTD&ĐT 13/03/2008 28/3/2008 6. TRÍCH LẬP RR, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ 3 2670/QĐ-NHCT37 QT.37.01 QT quản lý và xử lý nợ có vấn đề Nợ CVĐ 23/10/2009 6/10/2009 7. HUY ĐỘNG VỐN 1 565/Qđ-HĐQT Qđ.19.10 Quy định về tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống NHTMCP CTVN KHCN 10/7/2009 25/7/2009 1.1 014/TB-NHCT19 Đính chính Quy định về tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống NH TMCP CTVN KHCN 16/12/2009 16/12/2009 2 2080/QĐ-NHCT19 QT.19.02 Qui trình giao dịch tiền gửi KHCN 20/8/2009 20/8/2009 2.1 6109/CV-NHCT19 Đính chính quy trình giao dịch tiền gửi QT.19.02 14/9/2009 14/9/2009 8. ĐẦU TƯ 1 2409/QĐ-NHCT26 QT.26.01 Quy trình nghiệp vụ đầu tư Đầu tư 12/12/2007 27/12/2007 9. TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI, ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 5 4 3209/QĐ-NHCT-SGD QT.SGD.01 Qui trình nghiệp vụ thư tín dụng Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 5 3210/QĐ-NHCT-SGD QT.SGD.02 Qui trình nghiệp vụ nhờ thu Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 6 3211/QĐ-NHCT-SGD QT.SGD.03 Quy trình nghiệp vụ chiết khấu chứng từ xuất khẩu Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 10. KINH DOANH NGOẠI TỆ (21) 1 2647/CV-NHCT21 Qui định về giao dịch mua bán ngoại tệ KDNT 15/6/2006 2 1645/QĐ-NHCT21 QT.21.01 QT mua bán ngoại tệ áp dụng trong hệ thống NHCT VN KDNT 12/9/2006 12/9/2006 2.1 2476/QĐ-NHCT21 QT.21.01 Sửa đổi một số nội dung QT.21.01 KDNT 25/12/2007 25/12/2007 5 528/CV-NHCT21 Qui định trạng thái ngoại tệ của Chi nhánh KDNT 25/01/2008 11. DỊCH VỤ KIỀU HỐI (30) 6 2165/QĐ-NHCT30 QT.30.03 Quy trình xử lý giao dịch kiều hối tập trung DVKH 01/11/2007 01/11/2007 12. THANH TOÁN, CHUYỂN TiỀN 1 1702/QĐ-NHCT10 Qđ.10.03 Quy định giao dịch 1 cửa trong hệ thống NHCT VN CĐKT 16/08/2007 16/8/2007 2 2548/QĐ-NHCT12 QT.12.01 Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền trong Hệ thống NHTMCP CTVN TTVNĐ 1/10/2009 15/10/2009 6 1809/QĐ-NHCT12 Qđ.12.01 Qui định Dịch vụ mở tài khoản một nơi, giao dịch nhiều nơi TTVNĐ 12/09/2007 27/9/2007 13. DỊCH VỤ THẺ 6 1 O53/QĐ-HĐQT-NHCT32 Qđ.32.01 Qui định nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ E- partner; thanh toán thẻ Visa/ Mastercard, thẻ ATM Banknetvn tại ATM TTT 28/01/2008 12/02/2008 1.1 170/QĐ-HĐQT-NHCT32 Qđ.32.01 Bổ sung một số điểm Qđ.32.01 TTT 22/4/2008 22/4/2008 2 2106/QĐ-NHCT32 QT.32.01 Qui trình phát hành và sử dụng thẻ ATM trong hệ thống NHCT TTT 04/12/2006 19/12/2006 14 1870/QĐ-NHCT32 QT.32.10 Quy trình tạm thời phát hành, thanh toán và sử dụng thẻ Visa/MasterCard trên hệ thống Switch TTT 9/7/2009 9/7/2009 14. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1 1837/QĐ-NHCT40 Qđ.40.01 Quy định tạm thời quản lý rủi ro hoạt động Internet Banking DVNHĐT 18/09/2007 2/10/2007 5 3099/QĐ-NHCT40 QT.40.01 Quy trình thực hiện dịch vụ giao dịch chuyển khoản qua tin nhắn DVNHĐT 8/12/2009 22/12/2009 15. TIỀN TỆ KHO QUĨ 3 1487/QĐ-NHCT8 QT.08.01 Qui trình giao dịch tiền mặt trong hệ thống NHCT VN TTKQ 29/5/2009 28/6/2009 17. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 2 1609/QĐ-NHCT10 Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán NHCT (INCAS) CĐKT 07/09/2006 2.1 1797/QĐ-NHCT10 Các văn bản bổ sung TK áp dụng cho HĐH ban hành theo QĐ 1609/QĐ- NHCT10 CĐKT 7 3 2926/CV-NHCT10 Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tiền gửi trong HT NHCTVN CĐKT 16/09/2003 7 1657/QĐ-NHCT29 QT.29.02 QT thiết lập và quản lý hệ thống thông tin KH Phòng ISO 18/09/2006 3/10/2006 7.1 5497/CV-NHCT29 QT.29.02 Chỉnh sửa quy trình thiết lập và quản lý hệ thống thông tin khách hàng và phát triển hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng trong INCAS Phòng ISO 24/10/2007 24/10/2007 18. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 24 2098/HD-NHCT10 HD.10.02 Hướng dẫn hậu kiểm nghiệp vụ kế toán trong hệ thống NHTM CP CTVN CĐKT 26/8/2009 26/8/2009 25 1981/QĐ-NHCT10 Qđ.10.16 Quy định phương pháp hạch toán kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng CĐKT 10/08/2009 10/08/2009 19. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 1 104/QĐ-HĐQT-NHCT10 Qđ.10.02 Quy định về chế độ chứng từ kế toán CĐKT 22/06/2007 22/6/2007 2 2489/QĐ-NHCT10 Qđ.10.09 Quy định mẫu và sử dụng mẫu chứng từ kế toán thông thường CĐKT 28/9/2009 1/10/2009 20. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 347/QĐ-HĐQT-NHCT10 QC.10.01 Quy chế Tài chính của NHCT VN CĐKT 9/10/2007 9/10/2007 1.1 399/QĐ-HĐQT-NHCT10 QC.10.01 Sửa đổi QC.10.01ngày 9/10/2007. CĐKT 15/9/2008 15/9/2008 1.2 147/QĐ-HĐQT-NHCT10 QC.10.01 Sửa đổi QC.10.01 ngày 9/10/2007. CĐKT 2/4/2009 2/4/2009 8 21. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1 1496/QĐ-NHCT10 Hướng dẫn phương pháp tạo, lập, kiểm soát và gửi các báo cáo tài chính CĐKT 30/03/2007 2 1609/QĐ-NHCT10 Chế độ báo cáo tài chính trong hệ thống NHCT CĐKT 22/08/2008 22. ĐIỀU HÀNH VỐN, LÃI SUẤT, PHÍ DỊCH VỤ 1 1886/QĐ-NHCT3 QT.03.01 Qui trình lập và điều hành kế hoạch kinh doanh ALCO 31/10/2006 15/11/2006 2 279/QĐ-HĐQT-NHCT3 QC.03.01 Quy chế lãi suất huy động, cho vay ALCO 15/11/2006 30/11/2006 23. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 2184/QĐ-NHCT23 Qđ.23.01 Quy định tạm thời Quản lý rủi ro CNTT TTCNTT 08/11/2007 23/11/2007 24. INCAS (38) 1 1996/QĐ-NHCT38 Qđ.38.01 Qui định quản lý tài khoản trung gian trên hệ thông Incas INCAS 15/11/2006 15/11/2006 1.1 1136/QĐ-NHCT38 Đính chính Qđ.38.01 INCAS 12/3/2007 12/3/2007 6 150/QĐ-NHCT38 QT.38.04 Qui trình giao dịch với khách hàng trên hệ thống BDS INCAS 25/1/2007 25/1/2007 6.1 1562/QĐ-NHCT38 QT.38.04 Bổ sung QT.38.04 INCAS 26/6/2009 22/6/2009 7 3013/QĐ-NHCT38 QT.38.05 Quy trình tạm thời xử lý lỗi dữ liệu trên hệ thống INCAS INCAS 31/12/2008 15/1/2009 26. QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, NỘI QUY LAO ĐỘNG 9 4 1445/QĐ-HĐQT-NHCT1 1445/QĐ- HĐQT- NHCT1 Quy chế Quản lý cán bộ NH TMCP CTVN TCCB 10/12/2009 10/12/2009 7 582/QĐ-HĐQT-NHCT1 Qđ.01.04 Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban và trách nhiệm quyền hạn của Trưởng phó các phòng, ban TSC TCCB 20/7/2009 20/7/2009 8 704/QĐ-NHCT1 Quy định chức năng, nhiệm vụ mẫu của các phòng, ban tại Chi nhánh NHCT TCCB 6/3/2006 6/3/2006 9 980/QĐ-NHCT29 MTVT.29.01 Mô tả vị trí công việc Phòng/Tổ nghiệp vụ chi nhánh ISO 8/4/2009 8/4/2009 10 1073/QĐ-HĐQT-NHCT1 QC.01.07 Quy chế tổ chức và hoạt động của PGD thuộc hệ thống NH TMCP CTVN TCCB 12/8/2009 12/8/2009 20 3050/QĐ-NHCT1 Qđ.01.06 Quy định sử dụng Chương trình phần mềm Quản lý nhân sự TCCB 1/12/2009 1/12/2009 2.1 126/QĐ-HĐQT-NHCT2 Qđ.02.01 Quy định chi trả tiền lương trong hệ thống NHCT VN QLLĐTL 2/4/2008 28. KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN, PHÁP CHẾ 3 281/QĐ-HĐQT-NHCT43 Qđ.43.01 Chính sách kiểm toán nội bộ của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ban kiểm soát HĐQT 3/7/2007 3/7/2007 5 282/QĐ-HĐQT-NHCT43 QT.43.01 Quy trình kiểm toán nội bộ trong hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ban kiểm soát 3/7/2007 3/7/2007 7 132/QĐ-HĐQT-NHCT17 QC.17.02 Quy chế hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ NHCTVN KTKSNB 20/3/09 9/4/2009 29. QL RỦI RO TN & TT; ISO (07;29) 1 221/CV-NHCT10 Qui định Phòng, chống rửa tiền trong hệ thống NHCTVN CĐKT 27/4/2007 2 220/QĐ-HĐQT-NHCT7 Qđ.07.01 Quy định tạm thời Quản lý rủi ro tác nghiệp QLRRTTTN 5/11/2007 10 2.1 3967/CV-NHCT7 Hướng dẫn PP ghi nhận, Phân tích RRTN theo QĐ220; 070 và biện pháp thực hiện QLRRTTTN 30. QUẢN TRỊ, XÂY DỰNG CƠ BẢN (13; 16) 2 172/QĐ-HĐQT-NHCT16 Qđ.16.02 Qui định về Quản lý mua sắm tài sản cố định ĐTXDCB 10/4/2009 10/4/2009