Bài giảng Kinh tế lượng - Phần mở đầu

Nguyễn Thị Thùy Trang Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân trang.mfe.neu@gmail.com 1 BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS 2Quy định môn học 3Nội dung môn học CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN MỞ ĐẦU 4 Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng I. Kinh tế lượng là gì? II. Phương pháp luận của Kinh tế lượng III. Số liệu sử dụng trong Kinh tế lượng Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng 5  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933: tan rã tư tưởng “tự do kinh tế”  lý giải nguyên nhân  tìm cách khắc phục  Các nhà kinh tế: sử dụng các phương pháp thống kê để đo lường và kiểm định các hiện tượng kinh tế mang tính quy luật. I. Kinh tế lượng là gì? 6 Định nghĩa: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng” 7 Bản chất: thực chứng cho các lý thuyết kinh tế và qua đó chứng minh hoặc bác bỏ các lý thuyết kinh tế này.  Mục đích: tìm ra các kết luận về mặt định lượng cho các lý thuyết kinh tế trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho việc phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. 82. Phân biệt KTL và các môn khoa học khác  KTL và Lý thuyết kinh tế (economic theory)  KTL và Kinh tế toán (mathematical economics)  KTL và Thống kê kinh tế (economic statistics)  KTL và thống kê toán (mathematical statistics)  KTL và Tin học (computing) II. Phương pháp luận của KTL 9  Bước 1: Nêu ra giả thuyết  Bước 2: Thiết lập mô hình lý thuyết  Bước 3: Thu thập số liệu  Bước 4: Ước lượng tham số  Bước 5: Phân tích kết quả  Bước 6: Dự báo  Bước 7: Ra quyết định Bước 1: Nêu ra giả thuyết 10  Luận thuyết về tiêu dùng của John Maynard Keynes: “Một cá nhân sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập tăng lên tuy nhiên mức tăng của tiêu dùng sẽ nhỏ hơn mức tăng của thu nhập”  0 < MPC < 1  Lý thuyết kinh tế xác lập quan hệ về mặt định tính giữa tiêu dùng và thu nhập Bước 2: Thiết lập MH lý thuyết 11  Mô hình toán kinh tế Hàm tiêu dùng của Keynes: Y = 1 + 2X  Mô hình Kinh tế lượng Biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa mức tiêu dùng trung bình và thu nhập: E(Y/X) = 1 + 2X Các giá trị cá biệt của Y: Y = E(Y/X) + U = 1 + 2X + U Bước 3: Thu thập số liệu 12  Số liệu của nước Mỹ, thời kỳ 1960 – 2005  Các biến: X = GDP(Gross Domestic Product) Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân  Đơn vị: tỷ usd Bước 4: Ước lượng các tham số 13  Sử dụng phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) tìm được các ước lượng điểm của 1, 2: E(Y/X) = 1 + 2X Hàm này gọi là hàm hồi quy mẫu (SRF – Sample Regression Function) 1 2 ˆ ˆˆ 299, 6 0, 72 t t t Y β β X X     Bước 5: Phân tích kết quả 14  Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế ?  Kiểm định các giả thuyết đối với các tham số - Kiểm định 0 < 2 <1? - Kiểm định giả thuyết đối với mô hình, chẳng hạn: H0: Mô hình có dạng tuyến tính H1: Mô hình có dạng phi tuyến 0 2 1 2 H : 0 (1) H : 0      0 2 1 2 H : 1 (2) H : 1      15  Kiểm định mô hình giúp chúng ta trả lời 2 câu hỏi sau: - Nếu lý thuyết kinh tế là đúng thì việc kiểm định cho biết mô hình là đúng hay sai? Nếu mô hình là sai quay trở lại bước 2 để sửa. - Nếu mô hình là đúng thì việc kiểm định cho biết lý thuyết kinh tế là đúng hay sai? Nếu sai quay trở lại bước 1 xem xét lại lý thuyết kinh tế. Bước 6: Dự báo 16  Giả sử X2006 (GDP2006) = 11319,4 (tỷ usd)  Dự báo Y2006 = ?  Dựa vào mô hình ước lượng được ta có:  Mức chi cho tiêu dùng thực tế năm 2006 là 8044 tỷ usd  Sai số dự báo là 173 tỷ $ (khoảng 1,5% GDP năm 2006) 8,78704,11319.72,06,299 .ˆˆˆ 2006212006   XY  Bước 7: Ra quyết định 17  Nếu Y2006 = 8750 tỷ usd thì tỷ lệ thất nghiệp là 4,2%. Vậy X2006 =? (kiểm soát hoặc đề xuất chính sách)  Từ mô hình ước lượng được ta có:  Vậy GDP cần đạt mức 12537 tỷ usd để duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. 2006 1 2 2006 2006 2006 1 2 2006 ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ( ) / 12537( ) Y β β X X Y β β GDP       18 Các bước Thí dụ 1. Nêu ra giả thuyết Luận thuyết về tiêu dùng của M. Keynes 2. Thiết lập mô hình lý thuyết - Mô hình Toán kinh tế - Mô hình Kinh tế lượng Hàm tiêu dùng Keynes: Y = 1 + 2X Y = 1 + 2X + U 3. Thu thập số liệu Bảng số liệu 4. Ước lượng các tham số (Phương pháp OLS) 5. Phân tích kết quả - Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? - Kiểm định giả thuyết thống kê - Kết quả ước lượng là phù hợp - 0 < 2 <1 ? Tức là 0 < MPC < 1? 6. Dự báo Y2006 = ? nếu X2006 = 11319,4 7. Ra quyết định Nếu Y2006 = 8750 thì u = 4,2%. Vậy X2006 =? 1 2 ˆ ˆˆ 299,6 0,72t t tY β β X X     3. Bản chất nguồn số liệu a. Các loại số liệu  Số liệu theo thời gian (Time series data) Ví dụ: CPI, GDP,  Số liệu chéo (Undate – Cross section data) Ví dụ: Doanh thu, lợi nhuận (của các DN)  Số liệu kết hợp (Pooled data)  Số liệu bảng (Panel data) 19 b. Nguồn gốc các số liệu  Số liệu từ các nguồn được phát hành như: Niên giám thống kê, tạp chí,  Số liệu từ các cuộc điều tra thực tế hoặc đi mua. 20 c. Bản chất chung của số liệu KT – XH  Phần lớn là các số liệu phi thực nghiệm, mang tính ngẫu nhiên, kém tin cậy.  Có sẵn để thu thập, tính toán phù hợp với mục đích nghiên cứu. Ghi nhớ: Kết quả của nghiên cứu sẽ không chỉ phụ thuộc vào mô hình được lựa chọn mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của số liệu. 21