Bài giảng Quản trị hoạt động tín dụng của ngân hàng

1Bài 4 QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG Biên soạn: PGS. TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM 2CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG  Sàng lọc và giám sát  Quan hệ khách hàng lâu dài  Vật thế chấp và số dư bù  Hạn chế tín dụng  Vốn ngân hàng và tính tương hợp ý muốn 3SÀNG LỌC VÀ GIÁM SÁT  Thông tin mất cân xứng: người cho vay có ít thông tin về những cơ hội đầu tư và những hoạt động của người vay làm  hoạt động “sản xuất” thông tin do các ngân hàng thực hiện: sàng lọc và giám sát.  Sàng lọc: lựa chọn đối nghịch đòi hỏi các ngân hàng phải sàng lọc những người mạo hiểm vay tín dụng có triển vọng tốt ra khỏi những người mạo hiểm có triển vọng xấu  ngân hàng phải tập hợp các thông tin đáng tin cậy về những người vay tiền có triển vọng. 4SÀNG LỌC VÀ GIÁM SÁT  Vai trò của chuyên môn hóa trong việc cho vay: dễ tập hợp thông tin, dễ có kinh nghiệm về những ngành chuyên môn hóa.  Việc giám sát và những qui định hạn chế: để giảm bớt các rủi ro đạo đức, ngân hàng có thể đề ra những qui định hạn chế (trong hợp đồng vay) nhằm hạn chế người vay thực hiện các hoạt động rủi ro bằng các khoản tiền ngân hàng cho vay 5QUAN HỆ KHÁCH HÀNG LÂU DÀI  Quan hệ khách hàng lâu dài: thu được các thông tin sẵn có về người vay tiền.  Có thể tránh được các rủi ro đạo đức cho dù chúng chưa được ghi vào những qui định hạn chế.  Xây dựng quan hệ lâu dài bằng hạn mức tín dụng.  Việc tham gia cổ phần trong các công ty vay vốn ngân hàng: trường hợp Nhật Bản và Đức. 6VẬT THẾ CHẤP VÀ SỐ DƯ BÙ  Vật thế chấp làm giảm hậu quả của lựa chọn đối nghịch trong trường hợp vỡ nợ.  Số dư bù  1 dạng riêng biệt của vật thế chấp.  Tăng khả năng món tiền cho vay được hoàn trả  Tăng khả năng giám sát tài chính người vay 7HẠN CHẾ TÍN DỤNG  Hạn chế tín dụng: đối phó với lựa chọn đối nghịch và rủi ro về đạo đức  Lựa chọn đối nghịch: từ chối cho vay với số lượng bất kỳ nào đối với người vay, ngay cả khi người nầy sẵn lòng thanh toán lãi suất cao hơn.  Rủi ro đạo đức: cho vay, nhưng dưới mức mà người vay mong muốn 8VỐN NGÂN HÀNG VÀ TÍNH TƯƠNG HỢP Ý MUỐN  Với một lượng vốn đầu tư cổ phần đủ lớn: ngân hàng tỏ ra có ý muốn thực hiện các hoạt động thích hợp để bảo đảm có lợi nhuận và thanh toán đủ cho những ai đã cấp vốn cho nó.  Vốn đầu tư cổ phần khiến cho quan hệ giữa ngân hàng và người gửi tiền trở thành tương hợp ý muốn 9Các nhân tố xác định danh mục tín dụng  Đặc điểm của khu vực thị trường mà nó phục vụ  Qui mô của ngân hàng  Kinh nghiệm và kỹ năng ban quản trị  Lợi tức kỳ vọng của từng loại hình cho vay  Loại hình ngân hàng  Pháp luật điều chỉnh 10 Giảng thêm Các nội dung chủ yếu của một thỏa thuận tín dụng  Các nội dung cam kết tín dụng : số tiền, loại tiền, mục đích sử dụng.  Các loại phí: phí quản lý, phí cam kết  Lãi suất, phương thức thanh toán lãi  Phương thức / điều kiện giải ngân  Phương thức hoàn trả nợ  Các bảo đảm tín dụng (Collateral)  Các cam kết (Covenants): khẳng định / phủ định  Các trường hợp vi phạm (Event of Default)