Bài giảng Thống kê ứng dụng - Chương 13 Chỉ số

Chương 13 CHỈ SỐ Ths. Nguyễn Tiến Dũng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn Mục tiêu của chương ● Sau khi kết thúc chương này, sinh viên có thể: ● Nói được khái niệm chỉ số là gì ● Phân biệt được các loại chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp, chỉ số về lượng và chỉ số về giá ● Biết cách tính toán và ý nghĩa của các loại chỉ số Laspeyres, Passche và Fisher ● Biết cách tính chỉ số giá và lượng theo khu vực ● Phân biệt được chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc và ý nghĩa của trung bình nhân. ● Nắm được cách tính một số loại chỉ số thông dụng như CPI, VN-Index © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 2 Các nội dung chính ● 13.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỈ SỐ ● 13.2 CHỈ SỐ CÁ THỂ ● 13.3 CHỈ SỐ TỔNG HỢP ● 13.4 CHỈ SỐ LIÊN HOÀN VÀ CHỈ SỐ ĐỊNH GỐC ● 13.5 CHỈ SỐ KHÔNG GIAN (CHỈ SỐ ĐỊA PHƯƠNG) ● 13.6 HỆ THỐNG CHỈ SỐ ● 13.7 MỘT SỐ CHỈ SỐ THƯỜNG DÙNG TRONG THỰC TẾ © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 3 13.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỈ SỐ ● 13.1.1 Khái niệm chỉ số ● Đại lượng, chỉ tiêu tương đối mà thể hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của cùng một đại lượng hay một chỉ tiêu ● 13.1.2 Phân loại chỉ số ● Phạm vi tính toán: CS cá thể, CS tổng hợp ● Tính chất: CS chất lượng, CS số lượng (CS khối lượng) ● Gốc tính chỉ số: CS định gốc, CS liên hoàn ● Hình thức của chỉ số: CS dạng cơ bản, CS biến đổi © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 4 13.2 CHỈ SỐ CÁ THỂ ● 13.2.1 CS cá thể về giá ● 13.2.2 CS cá thể về lượng © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 5 1 0 100% p p I p   1 0 100% q q I q   13.3 CHỈ SỐ TỔNG HỢP ● 13.3.1 CS tổng hợp về giá ● 13.3.1.1 CS Laspeyres ● 13.3.1.2 CS Passche ● 13.3.1.3 CS Fisher ● TD Trang 394 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 6 1 0 0 0 100% i i p i i p q I p q     1 1 0 1 100% i i p i i p q I p q     1 0 1 1 0 00 1 100% i i i i p pL pP i ii i p q p q I I I p q p q          TD: Bảng 13.1 Trang 394 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 7 13.3.2 Chỉ số tổng hợp về lượng ● 13.3.2.1 CS Laspeyres ● 13.3.2.2 CS Passche ● 13.3.2.3 CS Fisher © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 8 1 0 0 0 100% i i q i i q p I q p     1 1 0 1 100% i i q i i q p I q p     1 0 1 1 0 00 1 100% i i i i q qL qP i ii i q p q p I I I q p q p          TD: Bảng 13.2 Trang 396 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 9 13.3.3 Chỉ số của chỉ tiêu số lượng và chất lượng ● Chỉ số của chỉ tiêu số lượng: chỉ số về lượng sản xuất, lượng tiêu thụ ... ● Chỉ số của chỉ tiêu chất lượng: chỉ số về giá, phẩm cấp chất lượng ... © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 10 13.4 CHỈ SỐ LIÊN HOÀN VÀ CHỈ SỐ ĐỊNH GỐC ● 13.4.1 CS liên hoàn ● 13.4.2 CS định gốc © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 11 t 0 1 2 ... n-1 n p p0 p1 p2 ... pn-1 pn CS liên hoàn - i1 = p1/p0 i2 = p2/p1 ... in-1 = pn-1/pn-2 in = pn/pn-1 CS định gốc - I1 = p1/p0 I2 = p2/p0 ... In-1 = pn-1/p0 In = pn/p0 ● Tốc độ phát triển trung bình của n giai đoạn 1 2 1 1 . ... . n nn t n n t i i i i i i    © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 12 ● CS giá định gốc (2000): ● Giá măng cụt năm 1995 thấp hơn giá năm 2000 là 8,32%. ● Không nói ngược lại được là giá măng cụt năm 2000 cao hơn 8,32% so với giá năm 1995. TD: Bảng 13.4 Trang 399 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 13 TB nhân và TB cộng Thời gian Đầu tháng 1 Cuối tháng 1 Cuối tháng 2 Lượng tiền có (tr.đ.) 100 50 100 Tốc độ phát triển liên hoàn (lần) - 50/100 = 0,5 100/50 = 2 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 14 TB cộng: (0,5 + 2)/2 = 1,25 (lần)  đúng/sai? TB nhân: (0,5*2)^(1/2) = 1 (lần)  đúng/sai? 13.5 Chỉ số không gian (Chỉ số địa phương) ● 13.5.1 CS tổng hợp về giá theo không gian ● So sánh giá ở khu vực A với giá ở khu vực B ● 13.5.2 CS tổng hợp về lượng theo không gian ● So sánh sản lượng ở khu vực A với sản lượng ở khu vực B © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 15 (A/B) Ai p Bi A B p Q I p Q Q q q      ( / ) Ai q A B Bi q p I q p    ( ) Ai Bi BiAi Ai Bi p q p q p q q       ( / ) Ai s q A B Bi s q p I q p    ps = giá do Nhà nước quy định hoặc TD Bảng 13.5 Trang 403 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 16 (A/B) 9101,2 100% 98,87% 9205,4 Ai p Bi p Q I p Q       ( / ) 4544,27 100% 98,77% 4600,83 Ai q A B Bi q p I q p       13.6 HỆ THỐNG CHỈ SỐ ● 13.6.1 Hệ thống chỉ số tổng hợp ● Ipq = Ip.Iq © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 17 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 i i i i i i pq pP qL i i i i i i p q p q q p I I I p q p q q p            hoặc 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 i i i i i i pq pL qP i i i i i i p q p q q p I I I p q p q q p            Ứng dụng: PT thay thế liên hoàn, nhận diện nhân tố ảnh hưởng © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 18 13.6.2 Hệ thống chỉ số liên hoàn và định gốc Năm 0 1 2 3 4 5 Dãy CS định gốc, quyền số cố định - 𝑝1𝑖𝑞0𝑖 𝑝0𝑖𝑞0𝑖 𝑝2𝑖𝑞0𝑖 𝑝0𝑖𝑞0𝑖 𝑝3𝑖𝑞0𝑖 𝑝0𝑖𝑞0𝑖 𝑝4𝑖𝑞0𝑖 𝑝0𝑖𝑞0𝑖 𝑝5𝑖𝑞0𝑖 𝑝0𝑖𝑞0𝑖 Dãy CS liên hoàn, quyền số cố định - 𝑝1𝑖𝑞0𝑖 𝑝0𝑖𝑞0𝑖 𝑝2𝑖𝑞0𝑖 𝑝1𝑖𝑞0𝑖 𝑝3𝑖𝑞0𝑖 𝑝2𝑖𝑞0𝑖 𝑝4𝑖𝑞0𝑖 𝑝3𝑖𝑞0𝑖 𝑝5𝑖𝑞0𝑖 𝑝4𝑖𝑞0𝑖 Dãy CS liên hoàn, quyền số thay đổi - 𝑝1𝑖𝑞1𝑖 𝑝0𝑖𝑞1𝑖 𝑝2𝑖𝑞2𝑖 𝑝1𝑖𝑞2𝑖 𝑝3𝑖𝑞3𝑖 𝑝2𝑖𝑞3𝑖 𝑝4𝑖𝑞4𝑖 𝑝3𝑖𝑞4𝑖 𝑝5𝑖𝑞5𝑖 𝑝4𝑖𝑞5𝑖 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 19 13.6.3 Hệ thống chỉ số nghiên cứu biến động của chỉ tiêu trung bình © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 20 i i i f x x f    1 0 x x I x  13.6.4 Hệ thống chỉ số phân tích biến động của chỉ tiêu tổng trị số Chỉ số của chỉ tiêu tổng trị số = Chỉ số của chỉ tiêu trung bình x Chỉ số của chỉ tiêu tổng lượng © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 21 1 1 11 0 0 0 0 hay i i i i i i xf x f x f fx x f x f I I I          13.7 Một số chỉ số thường gặp ● 13.7.1 Chỉ số giá tiêu dùng CPI (Consumer Price Index) ● 13.7.2 Chỉ số chứng khoán VN-Index © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 22 13.7.1 Chỉ số giá tiêu dùng CPI ● Phương pháp tính CPI ● Lựa chọn rổ (danh mục) hàng hoá tiêu dùng: có thể được điều chỉnh theo thời gian ● Điều tra để có thông tin về giá bán lẻ của các mặt hàng này theo tháng ● Xác định trọng số (quyền số) của các mặt hàng trong rổ hàng hoá ● Tính ra CPI theo công thức chỉ số giá Laspeyres ● So với tháng trước ● So với cùng kỳ năm trước © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 23 1 0 0 0 100% i i p i i p q I p q     1 0 0 0 1 100% i i p i i p q I p q             hoặc © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 24 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 25 CPI tháng – Chỉ số giá liên hoàn © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 26 CPI theo tháng, từ 01/2012-08/2013 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 27 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 28 Các vấn đề gặp phải khi tính toán chỉ số giá tiêu dùng ● CPI phóng đại mức giá ● Khi giá cả một mặt hàng này tăng nhanh hơn so với các mặt hàng khác thì người tiêu dùng sẽ có xu hướng ít tiêu dùng những mặt hàng đã trở nên quá đắt đỏ mà tiêu dùng nhiều những hàng hoá đỡ đắt đỏ hơn. ● Không phản ánh được sự xuất hiện của những hàng hoá mới vì nó sử dụng giỏ hàng hoá cố định trong khi nếu có hàng hoá mới xuất hiện thì một đơn vị tiền tệ có thể mua được các sản phẩm đa dạng hơn. CPI không phản ánh được sự gia tăng sức mua này của đồng tiền nên vì thế lại đánh giá mức giá cao hơn thực tế. ● Không phản ánh được sự thay đổi của chất lượng hàng hoá vì nếu mức giá của một hàng hoá cụ thể nào đó tăng nhưng chất lượng cũng tăng tương ứng thậm chí tăng hơn thì trên thực tế mức giá không tăng. Chất lượng hàng hoá dịch vụ nhìn chung đều có xu hướng được nâng cao nên CPI cũng đã phóng đại mức giá. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 29 13.7.2 Chỉ số VN-Index © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 30 1 0 0 0 459.000 100% 100% 103,38% 444.000 VN-Index i i i i p q p q        ● Khi có sự thay đổi về cơ cấu cổ phiếu niêm yết, cần điều chỉnh mẫu số (số chia) © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 31 Số chia mới = Tổng GT thị trường của các CP sau thay đổi x Số chia cũTổng GT thị trường của các CP trước thay đổi Số chia mới = 514.028 x 444.000 = 488.607,22 253.500+213.600 514.028 100% 105,20% 488.067,22 VN-Index    Bài tập về nhà Chương 13 ● 1, 3, 5, 7, 9, 10 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 32