Bài tập kinh tế vĩ mô 2

Đại Học Ngân Hàng TP.HCM Lớp Cao Học 11B1 Học viên: TRẦN HUỆ CHI Môn: Kinh tế vĩ mô Giảng viên: PGS.TS ĐINH PHI HỔ Bài tập nhà (2) Cho biết số liệu quốc gia A như sau: Năm  Y(Nghìn tỷ đồng)  K(Nghìn tỷ đồng)  L(Nghìn người)   1986  379  72  19800   1987  374  88  20200   1988  388  78  20400   1989  415  17  20700   1990  420  24  21200   1991  429  21  21600   1992  458  36  22000   1993  473  51  22400   1994  489  63  22700   1995  436  79  24047   1996  456  80  24141   1997  479  81  22478   1998  496  83  23246   1999  523  84  23900   2000  544  131  24307   2001  556  103  23853   2002  579  108  23641   2003  597  120  23234   2004  621  119  23068   2005  640  127  23285   2006  658  134  23504   2007  685  141  23692   Y: GDP (Nghìn tỷ đồng,GCĐ 94) K: Vốn (Nghìn tỷ đồng,GCĐ 94) L: Lao động (Nghìn người) Yêu cầu: 1.Xác định hệ số co dãn của vốn (K), lao động (L) theo GDP (Y) 2.Xác định đóng góp của vốn, lao động,TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP của năm 1987 và 2007 3.Phân tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định Bài giải: Câu 1. Xác định hệ số co dãn của vốn (K), lao động (L) theo GDP (Y): -Sử dụng chương trình SPSS. .Vào giao diện SPSS =>Nhập dữ liệu/Tính Ln .ANALYSE/REGRESSION/LINEAR =>Dependent: nhập biến LnY.Independents: nhập biến LnK,LnL.Ta có: Coefficientsa Model  Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients  t  Sig.  95% Confidence Interval for B    B  Std. Error  Beta    Lower Bound  Upper Bound   1  (Constant)  -10.713  4.791   -2.236  .038  -20.742  -.685    LnK  .097  .050  .325  1.934  .068  -.008  .203    LnL  1.646  .490  .565  3.363  .003  .622  2.671   a. Dependent Variable: LnY Coefficientsa Model  Correlations  Collinearity Statistics    Zero-order  Partial  Part  Tolerance  VIF   1  (Constant)         LnK  .636  .406  .271  .696  1.436    LnL  .744  .611  .471  .696  1.436   a. Dependent Variable: LnY .Gọi α là hệ số co dãn của lao động (L), ß là hệ số co dãn của vốn (K).Theo kết quả hệ số hồi quy =>α = 1,6 ; ß = 0,1 Kết luận : α và ß được sử dụng chung cho chuỗi thời gian phân tích Câu 2. Xác định đóng góp của vốn, lao động,TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP của năm 1987 và 2007: Y = TµFPLαKß LnY = µLnTFP+αLnL+ßLnK dY/dt . 1/Y = µ(dTFP/dt . 1/TFP)+α(dL/dt . 1/L)+ß(dK/dt . 1/K) ∆Y/Y = µ . ∆TFP/TFP+α . ∆L/L+ß . ∆K/K => gY = (µgTFP)+(αgL)+(ßgK) => µgTFP = gY-(αgL)-(ßgK) (1) 1987: gY1987(%) = [(Y1987- Y1986)/Y1986] . 100 gY(%)1987 = [(374-379)/379] . 100 = -1,32 gK1987(%) = [(K1987-K1986)/K1986] . 100 gK(%)1987 = [(88-72)/72] . 100 = 22,22 gL1987(%) = [(L1987-L1986)/L1986] . 100 gL(%)1987 = [(20200-19800)/19800] . 100 = 2,02 Đóng góp của K: ßgK1987(%) = 0,1 . 22,22 = 2,22 Đóng góp của L: αgL1987(%) = 1,6 . 2,02 = 3,23 (1) =>Đóng góp của TFP1987 : µgTFP1987(%): = -1,32-3,23-2,22 = -6,77 Tỷ phần của K1987(%): [ßgK1987(%)/gY1987(%)] . 100 = (2,22/-1,32) . 100 = -168,18 Tỷ phần của L1987(%): [αgL1987(%)/gY1987(%)] . 100 = (3,23/-1,32) . 100 = -244,70 Tỷ phần của TFP1987(%): [µgTFP1987(%)/gY1987(%)] . 100 = (-6.77/-1,32) . 100 = 512,88 2007: gY2007(%) = [(Y2007- Y2006)/Y2006] . 100 gY(%)2007 = [(685-658)/658] . 100 = 4,10 gK2007(%) = [(K2007-K2006)/K2006] . 100 gK(%)2007 = [(141-134)/134] . 100 = 5,22 gL2007(%) = [(L2007-L2006)/L2006] . 100 gL(%)2007 = [(23692-23504)/23504] . 100 = 0,80 Đóng góp của K: ßgK2007(%) = 0,1 . 5,22 = 0,52 Đóng góp của L: αgL2007(%) = 1,6 . 0,80 = 1,28 (1)=>Đóng góp của TFP2007 : µgTFP2007(%): = 4,10-1,28-0,52 = 2,30 Tỷ phần của K2007(%): [ßgK2007(%)/gY2007(%)] . 100 = (0,52/4,10) . 100 = 12,68 Tỷ phần của L2007(%): [αgL2007(%)/gY2007(%)] . 100 = (1,28/4,10) . 100 = 31,22 Tỷ phần của TFP2007(%): [µgTFP2007(%)/gY2007(%)] . 100 = (2,30/4,10) . 100 = 56,10 Năm  Y (Nghìn tỷ đồng)  K (Nghìn tỷ đồng)  L (Nghìn người)  gY(%)  gK(%)  gL(%)  ßgK(%)  αgL(%)  µgTFP(%)   1986  379  72  19800         1987  374  88  20200  -1.32  22.22  2.02  2.22  3.23  -6.77   2006  658  134  23504         2007  685  141  23692  4.10  5.22  0.80  0.52  1.28  2.30   Năm  Tỷ phần của Y(%)  Tỷ phần của K(%)  Tỷ phần của L(%)  Tỷ phần của TPF(%)   1986       1987  100  -168.18  -244.70  512.88   2006       2007  100  12.68  31.22  56.10   Kết luận : 1987: Công nghệ kém phát triển.Thứ tự các yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế là lao động , vốn. 2007: Công nghệ phát triển mạnh.Thứ tự các yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế là công nghệ , lao động. Câu 3. Phân tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định: I. Phân tích mô hình hồi quy: Coefficientsa Model  Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients  t  Sig.  95% Confidence Interval for B    B  Std. Error  Beta    Lower Bound  Upper Bound   1  (Constant)  -10.713  4.791   -2.236  .038  -20.742  -.685    LnK  .097  .050  .325  1.934  .068  -.008  .203    LnL  1.646  .490  .565  3.363  .003  .622  2.671   a. Dependent Variable: LnY Coefficientsa Model  Correlations  Collinearity Statistics    Zero-order  Partial  Part  Tolerance  VIF   1  (Constant)         LnK  .636  .406  .271  .696  1.436    LnL  .744  .611  .471  .696  1.436   a. Dependent Variable: LnY 1. Nhận diện các biến độc lập có ý nghĩa: Sig.K=0,068 K đảm bảo có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 90% Sig.L=0,003L đảm bảo có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% 2. Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa(Unstandardized Coefficients): BK=0,1 =>Dấu dương(+):Quan hệ cùng chiều =>Khi vốn tăng thêm 1%,GDP sẽ tăng thêm 0,1% BL=1,6 =>Dấu dương(+):Quan hệ cùng chiều =>Khi lao động tăng thêm 1%,GDP sẽ tăng thêm 1,6% 3. Hệ số hồi quy chuẩn hóa(Standardized Coefficients): Xác định tầm quan trọng của các biến độc lập BetaK = 0,325; BetaL= 0,565  Standardized Coefficients(Giá trị tuyệt đối Beta)  %   LnK  0,3  33   LnL  0,6  67   Total  0,9  100   Biến vốn đóng góp 33%,trong khi biến lao động đóng góp 67% =>Thứ tự ảnh hưởng:Lao động ảnh hưởng quan trọng nhất,kế đến là vốn. II.thực hiện các kiểm định: -Hệ thống kiểm định(Tests) Model Summaryb Model  R  R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate         1  .792a  .627  .588  .11799   a.Predictors: (Constant), LnL, LnK b. Dependent Variable: LnY Model Summaryb Model  Change Statistics  Durbin-Watson    R Square Change  F Change  df1  df2  Sig. F Change    1  .627  15.962  2  19  .000  .550   a.Predictors: (Constant), LnL, LnK b. Dependent Variable: LnY 1. Tính phù hợp của mô hình: +Ý nghĩa của R2 điều chỉnh(Adjusted R Square)=> R2 điều chỉnh=0,59=>59% thay đổi của GDP được giải thích bởi 2 biến lao động và vốn +Kiểm định R2(Kiểm định F)=>Phân tích phương sai (ANOVA) ANOVAb Model  Sum of Squares  df  Mean Square  F  Sig.   1  Regression  .444  2  .222  15.962  .000a    Residual  .264  19  .014      Total  .709  21      a. Predictors: (Constant), LnL, LnK b. Dependent Variable: LnY Độ tin cậy 99% (PMô hình lý thuyết phù hợp với dữ liệu thực tế 2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến(Collinearity Diagnosticsa) +Sử dụng ma trận hệ số tương quan Pearson Correlations   LnY  LnK  LnL   Pearson Correlation  LnY  1.000  .636  .744    LnK  .636  1.000  .551    LnL  .744  .551  1.000   Sig. (1-tailed)  LnY  .  .001  .000    LnK  .001  .  .004    LnL  .000  .004  .   N  LnY  22  22  22    LnK  22  22  22    LnL  22  22  22   Tương quan giữa các biến độc lập: Hệ số tương quan giữa 2 biến L và K là 0,551kiểm định có ý nghĩa thống kê +Sử dụng VIF,Variance inflation factor (Độ phóng đại phương sai): =>Nếu VIF>10 thì có hiện tượng cộng tuyến =>Bảng Coefficientsa cho thấy VIF=1,436<10 Kết luận: Vậy không có hiện tượng cộng tuyến. III. Kết luận: Tóm lại , mô hình chúng ta tìm kiếm 2 biến L và K đảm bảo có ý nghĩa thống kê, ảnh hưởng đến thay đổi sản lượng quốc gia.Do đó để thúc đẩy tăng trưởng trong điều kiện quốc gia này,cần tập trung vào lao động, kế đến là vốn.