Bài tập nhóm kinh tế lượng

Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG - NHÓM TỐI CHỦ NHẬT Danh sách thành viên 45 B080080 NGUYỄN HOÀI PHÁO 46 B090068 VÕ HỒNG PHÁT 47 B090406 TRẦN HOÀNG PHÚC 48 B090077 NGÔ HỮU QUANG Bước 1: Lý thuyết mô hình Đề tài của nhóm nghiên cứu đó là: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình ở nông thôn”. Và các nhân tố được chọn nghiên cứu đó là: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình, giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của chủ hộ. Theo lý thuyết thì chi tiêu của hộ gia phụ thuộc vào các yếu tố: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình, giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của chủ hộ. Từ đó ta đưa ra giả thuyết: H0: Chi tiêu phụ thuộc vào các yếu tố: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình, giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của chủ hộ. H1: Chi tiêu phụ thuộc vào các yếu tố: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình, giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của chủ hộ. 1 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Bước 2: Kiểm định giả thuyết SRF: Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X5 + β4X4 + β5X5 + ui Trong đó: Yi: Tổng chi tiêu của hộ gia đình (đồng). X1: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình (đồng). X2: Giá trị tài sản trong hộ gia đình (đồng) (ví dụ: đất đai, nhà cửa, xe, …,). X3: Số nhân khẩu trong hộ gia đình (người). X4: Tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình (%). X5: Giới tính của chủ hộ, 1 là nam, 0 là nữ. β1, β2, β3 là hệ số. Bước 3: Số liệu mẫu Y, X1, X2, X3, X4 , X5 là số liệu không gian và được mã hóa theo chiều dọc. Y X1 X2 X3 X4 X5 6789.452 4521.184 105.9521 5 60 1 1554.128 223.8329 61.62803 1 0 0 4950.045 2764.616 38.3788 2 0 1 5089.221 2356.273 159.8038 5 60 1 5517.445 2220.772 145.7447 4 50 1 28894.88 29102.47 1108.669 9 0 1 4488.277 4609.801 169.7629 4 50 1 9477.604 10579.05 1107.025 5 0 1 19823.15 15806.33 3009.55 6 50 1 1074.05 246.8937 0 1 0 0 13648.65 8010.849 2396.035 6 33.3333 3 0 2 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa 9225.079 15438.12 568.9946 3 33.3333 3 0 6826.831 9894.085 1007.164 5 40 1 5654.961 5075.485 285.9613 4 50 1 4306.264 1746.15 102.9308 4 50 1 7997.977 2950.655 353.8832 4 50 0 7904.552 11410.23 676.0026 2 0 0 8727.049 8474.417 148.7371 8 75 1 5184.329 2854.025 133.3293 5 0 1 6918.581 4073.329 56.52169 3 0 1 4620.618 6346.454 333.7315 4 50 1 5586.707 5393.894 27.40645 4 0 1 5049.286 5213.438 283.2863 5 60 1 4934.634 3994.229 261.8512 4 50 1 4530.142 1653.854 242.5417 2 0 0 7844.937 29291.53 25.33636 7 14.2857 1 0 12660.17 7640.14 354.9791 8 50 1 15776.36 19701.46 344.8554 8 37.5 1 3091.36 1950.581 18.42645 3 66.6666 6 0 5799.139 4010.462 89.78117 6 66.6666 6 1 6353.937 6160.527 540.5621 5 20 1 3642.695 367.6849 156.6949 2 0 0 8392.8 4635 176.5499 5 60 1 6603.236 9264.303 264.886 3 33.3333 3 1 7868.066 2395.286 230.1602 1 0 1 6993.666 5863.352 286.9986 4 50 1 6556.413 1584.111 30.11345 5 60 0 5439.042 2616.133 222.9852 6 33.3333 0 3 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa 3 3395.723 2563.624 41.72258 6 50 0 3226.683 1871.474 26.69925 4 50 0 Bước 4: Thống kê mô tả Y X1 X2 X3 X4 X5 Mean 7310.453 6621.903 389.8910 4.450000 33.83631 0.650000 Median 6076.538 4565.493 199.7675 4.000000 45.00000 1.000000 Maximum 28894.88 29291.53 3009.550 9.000000 75.00000 1.000000 Minimum 1074.050 223.8329 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 Std. Dev. 5029.043 6838.625 609.7624 1.960508 25.20319 0.483046 Skewness 2.488575 2.028772 3.025697 0.241192 -0.314614 -0.628971 Kurtosis 10.41144 6.888712 12.21085 2.784599 1.581930 1.395604 Jarque- Bera 132.8359 52.64292 202.4319 0.465154 4.011420 6.927505 Probabilit y 0.000000 0.000000 0.000000 0.792489 0.134565 0.031312 Sum 292418.1 264876.1 15595.64 178.0000 1353.452 26.00000 Sum Sq. Dev. 9.86E+0 8 1.82E+09 14500599 149.9000 24772.83 9.100000 Observati ons 40 40 40 40 40 40 Đặt giả thuyết H0: Y không có phân phối chuẩn Probability = 0.000000 => Chấp nhận H0 hoàn toàn Kết luận: với α=1% thì Y có phân phối chuẩn => ui có phân phối chuẩn 4 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Bước 5: Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến Ma trận tương quan giữa các biến như sau: X1 X2 X3 X4 X5 X1 1.000000 0.406295 0.572889 -0.140221 0.097236 X2 0.406295 1.000000 0.279868 -0.026376 0.055489 X3 0.572889 0.279868 1.000000 0.403282 0.278879 X4 -0.140221 -0.026376 0.403282 1.000000 0.174297 X5 0.097236 0.055489 0.278879 0.174297 1.000000 Ta thấy : các biến X1, X2, X3, X4 và X5 đều có r < 0.7 , nên không có sự tương quan giữa các biến giải thích hay nói cách khác, các cặp biến đang xét độc lập nhau. Bước 6: Kiểm định Reset Chúng ta sẽ dùng Reset Test xem mô hình có bỏ sót biến quan trọng hay không: Đặt giả thuyết: H0: mô hình không có hiện tượng bỏ sót biến quan trọng H1: mô hình có hiện tượng bỏ sót biến quan trọng Ta có bảng kiểm định Reset như sau: 5 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Ramsey RESET Test: F-statistic 15.10525 Prob. F(1,33) 0.0005 Log likelihood ratio 15.07535 Prob. Chi-Square(1) 0.0001 Test Equation: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/28/11 Time: 00:19 Sample: 1 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-StatisticProb. C 3314.651 1117.771 2.965411 0.0056 X1 -0.046706 0.109262 - 0.427470 0.6718 X2 -0.905978 1.233319 - 0.734585 0.4678 X3 8.501891 342.4634 0.024826 0.9803 X4 8.231153 19.39898 0.424308 0.6741 X5 610.5245 744.4953 0.820052 0.4181 FITTED^2 5.42E-05 1.39E-05 3.886547 0.0005 R-squared 0.853246 Mean dependent var 7310.453 Adjusted R-squared 0.826564 S.D. dependent var 5029.043 S.E. of regression 2094.380 Akaike info criterion 18.28953 Sum squared resid 1.45E+08 Schwarz criterion 18.58508 Log likelihood -358.7906 Hannan-Quinn criter. 18.39639 F-statistic 31.97771 Durbin-Watson stat 2.065941 Prob(F-statistic) 0.000000 Prob. Chi-Square(1)= 0.0000 < 1%, bác bỏ giả thuyết H0: mô hình không có hiện tượng bỏ sót biến quan trọng. 6 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Bước 7: Kiểm định tự tương quan H0: mô hình không có hiện tượng tự tương quan H1: mô hình có hiện tượng tự tương quan Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/03/11 Time: 19:07 Sample: 1 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 639.6194 1047.609 0.610552 0.5456 X1 0.273839 0.085244 3.212402 0.0029 X2 3.275124 0.717399 4.565273 0.0001 X3 847.8968 316.1335 2.682085 0.0112 X4 -29.82393 19.91968 -1.497209 0.1436 X5 1256.230 863.2301 1.455266 0.1548 R-squared 0.786072 Mean dependent var 7310.453 Adjusted R-squared 0.754612 S.D. dependent var 5029.043 S.E. of regression 2491.221 Akaike info criterion 18.61641 Sum squared resid 2.11E+08 Schwarz criterion 18.86975 Log likelihood -366.3283 Hannan-Quinn criter. 18.70801 F-statistic 24.98636 Durbin-Watson stat 2.034869 Prob(F-statistic) 0.000000 7 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Dùng kiểm định Durbin-Watson: d(Durbin-Watson stat) = 2.034869; giá trị tra bảng với n=40, k=6 ta được: dU =1.854, dL = 1.175. Ta thấy dU < d < 4 – dU, nên ta kết luận không bác bỏ giả thuyết H0: Không có tự tương quan âm hoặc dương. Bước 8: Kiểm định phương sai sai số thay đổi Đặt giả thuyết H0: mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Dùng kiểm định White, chạy phần mềm ta có kết quả sau: Heteroskedasticity Test: White F-statistic 30.15807 Prob. F(19,20) 0.0000 Obs*R-squared 38.65094 Prob. Chi-Square(19) 0.0049 Scaled explained SS 65.10725 Prob. Chi-Square(19) 0.0000 Mô hình hồi quy không tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi, bởi vì mức p value = 0.0049 > 1% , chấp nhận giả thuyết H0: mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. 8 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Bước 9: Mô hình sau cùng Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/03/11 Time: 19:07 Sample: 1 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 639.6194 1047.609 0.610552 0.5456 X1 0.273839 0.085244 3.212402 0.0029 X2 3.275124 0.717399 4.565273 0.0001 X3 847.8968 316.1335 2.682085 0.0112 X4 -29.82393 19.91968 -1.497209 0.1436 X5 1256.230 863.2301 1.455266 0.1548 R-squared 0.786072 Mean dependent var 7310.453 Adjusted R-squared 0.754612 S.D. dependent var 5029.043 S.E. of regression 2491.221 Akaike info criterion 18.61641 Sum squared resid 2.11E+08 Schwarz criterion 18.86975 Log likelihood -366.3283 Hannan-Quinn criter. 18.70801 F-statistic 24.98636 Durbin-Watson stat 2.034869 Prob(F-statistic) 0.000000 ⇒Phương trình hồi quy: 54321 23.125682.2989.84728.327.062.639 XXXXXY +−+++= (1) 9 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa a) Kiểm định ý nghĩa của mô hình H0: Mô hình (1) không có ý nghĩa Với mức ý nghĩa 1%, ta có p value =0.0000 < 1%, bác bỏ giả thuyết H0, mô hình có ý nghĩa. R2 = 0.7861⇒Mô hình hồi quy (1) giải thích được 78.61% biến động của tổng chi tiêu hộ gia đình. b) Kiểm định ý nghĩa của các biến - X1: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình (đồng). Ta có p value =0.003, điều này cho thấy biến X1 có ý nghĩa ở mức 5%. - X2: Giá trị tài sản trong hộ gia đình (đồng) (ví dụ: đất đai, nhà cửa, xe, …,). Ta có p value =0.000, điều này cho thấy biến X2 có ý nghĩa ở mức 1%. - X3: Số nhân khẩu trong hộ gia đình (người). Ta có p value =0.011, điều này cho thấy biến X3 có ý nghĩa ở mức 10%. - X4: Tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình (%). Ta có p value =0.144 > 10%, điều này cho thấy biến X4 không có ý nghĩa. - X5: Giới tính của chủ hộ, 1 là nam, 0 là nữ. Ta có p value =0.155 > 10%, điều này cho thấy biến X5 không có ý nghĩa. 10 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa c) Giải thích các hệ số hồi quy Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình tăng lên 1 đơn vị thì tổng chi tiêu hộ gia đình tăng lên 0.27 đơn vị. Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, giá trị tài sản trong hộ gia đình tăng lên 1 đơn vị thì tổng chi tiêu hộ gia đình tăng lên 3.28 đơn vị. Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, số nhân khẩu trong hộ gia đình tăng lên 1 đơn vị thì tổng chi tiêu hộ gia đình tăng lên 89.847 đơn vị. 11