Chương 2: Phân tích mô phỏng với Crystal Ball

Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 1 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 1 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VỚI CRYSTAL BALL Tin học ứng dụng – Crystal Ball 2 Click to add Title1 Tổng quan về Crystal Ball Click to add Title2 Hướng dẫn cài đặt Crystal Ball NỘI DUNG TRÌNH BÀY Click to add Title1 Phân tích độ nhạy trong Excel3 Click to add Title1 Mô phỏng Monte Carlo4 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VỚI CRYSTAL BALL Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 2 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 3 1- Tổng quan về Crystal Ball
Crystal Ball là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện người dùng rất thân thiện và dễ sử dụng.
Crystal Ball sử dụng các đồ thị trong phân tích và minh họa các báo cáo nhằm giúp loại trừ các yếu tố bất định khi ra quyết định.
Crystal Ball có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi như “Liệu chúng ta có thiếu hụt ngân sách nếu chúng ta xây dựng công trình này?” hoặc “Khả năng chúng ta đạt được mức lợi nhuận này là bao nhiêu?”. Với công cụ Crystal Ball, bạn sẽ trở thành người ra quyết định chính xác, hiệu quả và tự tin hơn. Tin học ứng dụng – Crystal Ball 4 1- Tổng quan về Crystal Ball (tt)
Để bắt đầu với Crystal Ball bạn chỉ cần tạo một bảng tính Excel mới và lập mô hình bài toán trên đó, sau đó thực hiện một số khai báo các thông số cho chương trình và bắt đầu mô phỏng.
Kỹ thuật mô phỏng này gọi là mô phỏng Monte Carlo, Crystal Ball sẽ dự báo toàn bộ dãy kết quả có thể của một tình huống cho trước và đồng thời cung cấp thêm các thông tin về mức tin cậy của dự báo đó, do đó ta có thể dự đoán được khả năng xuất hiện của một sự kiện nào đó, nhằm hỗ trợ cho người ra quyết định một cách chính xác hơn, hiệu quả hơn Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 3 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 5 2- Cài đặt Crystal Ball
Cài đặt Crystal Ball 2000 với Excel 2003 -> xem chi tiết tại đây
Cài đặt Crystal Ball 11 với Excel 2007 -> xem chi tiết tại đây Tin học ứng dụng – Crystal Ball 6 3- Phân tích độ nhạy trong Excel Excel hỗ trợ phân tích độ nhạy một chiều và hai chiều. Xét ví d
1: Bạn định mua khu nhà phức hợp Futura Apartments, nghiên cứu tình hình kinh doanh của ngành này bạn có được một số kết quả sau: • Tiền thuê phòng ở khu vực này là 500$/tháng • Số phòng cho thuê mỗi tháng nằm trong khoảng từ 30 đến 40 phòng • Chi phí hoạt động trung bình mỗi tháng cho toàn khu nhà khoảng 15.000$, nhưng có thể thay đổi một ít giữa các tháng. Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 4 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 7 3- Phân tích độ nhạy trong Excel (tt) Yêu cầu: 1. Phân tích độ nhạy một chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là số phòng cho thuê, dao động từ 30 đến 40, bước dao động là 1. 2. Phân tích độ nhạy hai chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là số phòng cho thuê và chi phí hoạt động. Trong đó số phòng dao động từ 30 đến 40, bước dao động là 1; chi phí hoạt động dao động từ 14.000$ đến 20.000$, bước dao động là 1.000$. Giải thích kết quả phân tích? Tin học ứng dụng – Crystal Ball 8 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.1- Phân tích độ nhạy một chiều Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Phâ n tích độ nhạy một chiều: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 $2,500.00 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lp mô hình bài toán trên Excel Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 5 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 9 3- Phân tích độ nhạy (tt) Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Phâ n tích độ nhạy một chiều: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 $2,500.00 Cho ô B14=B9, sơn khối B13:M14 Vào Data\Table, chọn Row input cell=B5, OK 3.1- Phân tích độ nhạy một chiều Tin học ứng dụng – Crystal Ball 10 3- Phân tích độ nhạy (tt) Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Phâ n tích độ nhạy một chiều: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 $2,500.00 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 3.1- Phân tích độ nhạy một chiều Gii thích kt qu phân tích? Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 6 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 11 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.1- Phân tích độ nhạy hai chiều Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Phâ n tích độ nhạy một chiều: $2,500.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tin học ứng dụng – Crystal Ball 12 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.1- Phân tích độ nhạy hai chiều Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Phâ n tích độ nhạy một chiều: $2,500.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 15000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 16000 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 17000 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 18000 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 19000 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 20000 -5000 -4500 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 Cho ô B13=B9, sơn khối B13:M20 Vào Data\Table, chọn Row input cell=B5, Column input cell=B7, OK Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 7 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 13 3.1- Phân tích độ nhạy hai chiều Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Phâ n tích độ nhạy một chiều: $2,500.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 15000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 16000 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 17000 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 18000 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 19000 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 20000 -5000 -4500 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 3- Phân tích độ nhạy (tt) Gii thích kt qu phân tích? Tin học ứng dụng – Crystal Ball 14 Phân tích độ nhạy lại có những hạn chế:  Không thể hiện các xác suất xảy ra đối với từng biến phân tích.  Chỉ đánh giá được tối đa 2 yếu tố rủi ro, không xét đến mối quan hệ tương quan giữa các biến.  Một lần chỉ có thể thay đổi một ô bảng tính. Do vậy không thể khảo sát tỉ mỉ toàn bộ dãy kết quả có thể có, nên không thể xác định được lượng rủi ro đang tác động vào kết quả phân tích.
Crystal Ball khc ph
c đc các nhc đi m này, b ng cách s d
ng phơng pháp mô ph ng Monte Carlo. Hạn chế của phân tích độ nhạy Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 8 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 15 4- Mô phỏng Monte Carlo Thực hiện mô phỏng Monte Carlo trong Crystal Ball. Xét li ví d
1: Yêu cầu: Thực hiện mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm Crystal Ball, với các giả định được mô tả như sau:  Biến số phòng cho thuê theo phân phối đều (Uniform) với giá trị Min=30, Max=40;  Biến chi phí hoạt động theo phân phối chuẩn (Normal) với giá trị trung bình 15.000$, độ lệch chuẩn 1.000$.  Số lần mô phỏng 1.000 lần. Giải thích kết quả phân tích? Tin học ứng dụng – Crystal Ball 16 CÁC BƯỚC THỰC HÀNH VỚI CRYSTAL BALL
Bước 1: Thiết lập mô hình bảng tính
Bước 2: Định nghĩa các giả thiết, biến rủi ro (giá cả, chi phí, lạm phát,…)
Bước 3: Định nghĩa dự báo, biến kết quả (Lợi nhuận, giá trị hiện tại ròng-NPV, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ-IRR,…)
Bước 4: Xác định số lần chạy mô phỏng
Bước 5: Chạy mô phỏng mãi cho đến khi quá trình mô phỏng thỏa mãn một tiêu chuẩn dừng
Bước 6: Phân tích các kết quả mô phỏng
Bước 7: In ấn các báo cáo Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 9 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 17 Bước 1: Thiết lập mô hình bảng tính Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Frequency Chart Certainty is 78.90% f rom $1,000.00 to +Inf inity Loi nhuan .000 .006 .012 .018 .024 0 6 12 18 24 ($1,963.01) $199.81 $2,362.63 $4,525.45 $6,688.27 1,000 Trials 1 Outlier Forecast: Profit or Loss Tin học ứng dụng – Crystal Ball 18 Bước 2: Định nghĩa các giả thiết, biến rủi ro Futura Apartments Number of Re nta l Units 35 Rent per Unit $500.00 Monthly Expe nses $15,000.00 -------------------------- Profit or Loss $2,500.00 First Assumption Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 10 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 19 Bước 2: Định nghĩa các giả thiết, biến rủi ro (tt) Futura Apartments Number of Re nta l Units 35 Rent per Unit $500.00 Monthly Expe nses $15,000.00 -------------------------- Profit or Loss $2,500.00 Second Assumption Tin học ứng dụng – Crystal Ball 20 Bước 3: Định nghĩa dự báo, biến kết quả Futura Apartments Number of Re nta l Units 35 Rent per Unit $500.00 Monthly Expe nses $15,000.00 -------------------------- Profit or Loss $2,500.00 Forecast Cell Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 11 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 21 Bước 4: Xác định số lần chạy mô phỏng Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 22 Bước 5: Chạy mô phỏng Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 12 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 23 Bước 6: Phân tích các kết quả mô phỏng Futura Apartments Numbe r of Re nta l Units 35 Re nt pe r Unit $500.00 Monthly Expenses $15,000.00 ------------------ Profit or Loss $2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 24 Cách Crystal Ball sử dụng mô phỏng Monte Carlo  Crystal Ball triển khai mô phỏng Monte Carlo theo quy trình lặp 3 bước: 1. Đối với mỗi ô giả thuyết, Crystal Ball phát ra một số theo phân phối xác suất bạn đã định nghĩa và đặt nó vào bảng tính. 2. Crystal Ball tính lại mô hình bài toán trên bảng tính 3. Sau đó Crystal Ball rút ra một giá trị từ mỗi ô dự báo và thêm nó vào đồ thị trong các cửa sổ dự báo. Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 13 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VỚI CRYSTAL BALL Tin học ứng dụng – Crystal Ball 26 Tin học ứng dụng quản trị Làm quen với Cystal Ball 14 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 27 Bài tập thực hành Một nhà máy đang xem xét một phương án mở rộng sản xuất sản phẩm A với các yếu tố được ước lượng như sau: 1. Giá bán là 400$, có phân phối đều trong khoảng (300$-500$). 2. Sản lượng có phân phối chuẩn với trung bình là 10.000 SP, độ lệch chuẩn là 500 SP. 3. Chi phí sản xuất có phân phối tam giác (thấp nhất 2.800.000$, cao nhất 3.500.000$, thường xuất hiện 3.200.000$). Tin học ứng dụng – Crystal Ball 28 Bài tập thực hành Yêu cầu: 1. Phân tích độ nhạy một chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là giá bán, dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động là 50$. 2. Phân tích độ nhạy hai chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là giá bán và chi phí sản xuất. Trong đó giá bán dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động là 50$; chi phí sản xuất dao động từ 2.800.000$ đến 3.500.000$, bước dao động là 100.000$. 3. Thực hiện mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm Crystal Ball, Số lần mô phỏng 5.000 lần. Giải thích kết quả phân tích?