Chương 4 Quản lý dự trữ bắt buộc của ngân hàng Trung Ương

Chương 4 QUẢN LÝÝdự trữ bắt buộc CỦA nhtw C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI I- Khái niệm, mục tiêu của DTBB Khái niệm: là tỷ lệ giữa số tiền bị vô hiệu hoá không được sử dụng trên tổng số tiền gửi huy động được của TCTD trong một khoảng thời gian nhất định. C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 2. Muïc tieâu a. Mục tiêu khởi đầu của DTBB: Đảm bảo an toàn thanh toán b. Mục tiêu ngày nay của DTBB: Kiểm soát và điều tiết tăng trưởng tiền tệ Tạo mối quan hệ phụ thuộc giữa NHTG với NHTW Đảm bảo an toàn thanh toán C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 3. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG DTBB K/N: là vốn tiền gửi mà tổ chức tín dụng buộc phải đưa vào dự trữ theo luật định Hay noùi caùch khaùc: laø soá tieàn phaûi giöõ laïi khoâng ñöôïc söû duïng ñeå thöïc hieän CSTT quoác gia C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Cơ chế tác động của DTBB Khi ↑↓ DTBB tác động đến: - vốn khả dụng, - khả năng tạo tiền, - L/S thị trường tiền tệ - lượng tiền cung ứng. C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Tác động đến vốn khả dụng của hệ thoáng NH Khi tỷ lệ dtbb ↑ → làm ↑ nhu cầu về vốn khả dụng của NH→ NH có thể ↓ CV hoặc bán chứng khoán đang nắm giữ →↓ lượng tiền gửi và lượng tiền cung ứng. Khi tỷ lệ dtbb ↓ → làm ↓ cầu về vốn khả dụng của NH→ NH có khả năng ↑ CV hoặc mua ck →↑ lượng tiền gửi & lượng tiền cung ứng. C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Tác động đến lãi suất thị trường tiền tệ Tỷ lệ DTBB↑ → làm tăng DTBB→↓ CV hoặc bán chứng khoán của NH, vay các NH trên thị trường Liên NH để bù sự thiếu hụt DTBB→ lãi suất thị trường tiền tệ ↑→cầu về tín dụng ↓, khả năng CV Tỷ lệ DTBB↓→ ↓ Ls trên thị trường, n/c vay vốn →↑ khả năng CV của hệ thống NH C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Chức năng của DTBB Bình ổn lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng Điều tiết vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng Kiểm soát sự tăng trưởng tiền tệ Tạo thu nhập cho Ngân hàng Trung ương C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI II. Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc: Đối tượng thực hiện dự trữ bắt buộc: Căn cứ xác định dự trữ bắt buộc. Xác định dự trữ bắt buộc và chấp hành dự trữ bắt buộc. Xử lý vi phạm quy định dự trữ bắt buộc. C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 1. Đối tượng thực hiện DTBB: Xác định các NH phải thực hiện DTBB? Tài khỏan phải thực hiện DTBB? TK. Tiền gửi không kỳ hạn TK. tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm (quy định theo kỳ hạn) Trong đó: TK. Tiền gửi bằng Nội tệ TK. Tiền gửi bằng Ngọai tệ C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 2. Căn cứ xác định tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Mục tiêu của CSTT Chi phí phải trả của các NHTG Tính ổn định của các lọai tiền gửi trong đĩ, mục tiêu của CSTT là yếu tố quan trọng nhất. Đơi lúc NHTW khơng nhất thiết quan tâm tới các yếu tố khác. C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 3. Xác định dự trữ bắt buộc và chấp hành dự trữ bắt buộc a. Nguyên tắc tính tóan: Số dư b/quân ngày của tiền Số tiền DTBB = gửi huy động thuộc diện tính * Tỷ lệ DTBB DTBB trong kỳ xác định Số dư b/quân ngày của tiền gửi huy động thuộc diện tính = DTBB trong kỳ xác định Tổng số dư tiền gửi huy động cuối các ngày Của kỳ xác định (từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ) Số ngày của kỳ xác định Trong đó: - Kỳ xác định là kỳ dùng để tính số tiền TCTD phải duy trì DTBB - Kỳ duy trì là kỳ TCTD phải thực hiện DTBB theo quy định của NHTW C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Xác định dự trữ bắt buộc và chấp hành dự trữ bắt buộc: (Tiếp) b. Phương pháp tính: Có 3 phương pháp sau: Phương pháp nối tiếp với thời hạn của kỳ xác định và kỳ duy trì là đúng 1 kỳ (dùng số liệu tiền gửi kỳ trước làm căn cứ tính số tiền phải DTBB cho kỳ này); NHNN VN đang thực hiện. Phương pháp trùng hòan tòan: Kỳ xác định cũng chính là kỳ duy trì DTBB; Phương pháp trùng một phần: một phần kỳ xác định và kỳ duy trì là nối tiếp, phần còn lại của kỳ xác định và kỳ duy trì là trùng nhau. Đây là phương pháp được phần lớn các nước sử dụng. C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI c. Tính số DTBB thực hiện thực tế của các TCTD Số dư tiền gửi B/quân ngày tại Ngân hàng = Nhà nước kỳ duy trì Tổng số dư tiền gửi cuối các ngày trong kỳ duy trì (từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ) Số ngày của kỳ duy trì C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 4. Kiểm tra, xử lý vi phạm DTBB a. Kiểm tra việc thực hiện DTBB Kiểm tra việc thực hiện DTBB của TCTD trong kỳ duy trì được thực hiện trên cơ sở so sánh giữa số dư tiền gửi b/quân ngày của TCTD tại NHNN trong kỳ duy trì DTBB (A) với số tiền phải DTBB trong kỳ duy trì (B). Nếu A > B : TCTD gửi vượt DTBB Nếu A < B : TCTD thiếu DTBB C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI b. Xử lý vi phạm quy định về DTBB Xử lý vi phạm quy định về DTBB là nhằm nâng cao hiệu quả điều tiết của công cụ DTBB. Tùy từng quốc gia, NHTW có thể quy định mức phạt đối với trường hợp vi phạm quy định về DTBB. C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI III. Dự trữ bắt buộc ở Việt Nam Tự nghiên cứu diễn biến tỷ lệ DTBB của NHNN thời gian vừa qua (cả đối với tiền gửi nội tệ và tiền gửi ngọai tệ). V/đề trả lãi cho tiền gửi trong diện phải nộp DTBB và tiền gửi vượt mức phải nộp DTBB. Xử lý vi phạm DTBB. C.4 Quản lý DTBB của NHTW * GVC. ThS LÊ VĂN HẢI