Đề tài Kiểm định và khắc phục các hiện tượng trong mô hình hồi quy

Đề tài Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng MỤC LỤC Phần I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 2 I.1.Vấn đề nghiên cứu 2 I.2.Lí do chọn đề tài 2 I.3.Định nghĩa các biến trong kinh tế học 2 Phần II : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH II.1. Xây dựng mô hình 3 II.2. Mô tả số liệu 3 II.3. Phân tích kết quả thực nghiệm 3 II.4. Thống kê mô hình 4 II.5. Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 5 Phần III : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY 7 III.1. Ma trận tương quan 7 III.2. Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến 7 III.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi 8 III.3.1.Kiểm định mô hình ban đầu 8 III.3.2 Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến 8 III.4. Kiểm định Tự tương quan 8 III.5. Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không 9 Phần IV : KẾT LUẬN 11 PHỤ LỤC 12 Phần І : CƠ SỞ LÝ LUẬN I.1.Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008. I.2.Lí do chọn đề tài: - Trước hết,cũng như nhưng môn học khác mà chúng em đều có bài thực hành nhóm,môn Kinh tế lượng cũng vậy.Nhận thấy đề tài nhóm môn Kinh tế lượng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế,trong lúc tìm hiểu những giá trị có liên quan đến nền kinh tế sẽ giúp cho chúng em hiểu thấu đáo hơn những đại lượng ấy là bản chất là như thế nào,quan hệ với nhau như thế nào và đồng thời sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu các môn học khác như kinh tế vĩ mô,vi mô…cũng như cho công việc sau này. -Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang tiến lên quá trình hội nhập khu vực,hội nhập quốc tế điều đó tạo nên sự thuận lợi về quan hệ quốc tế,học tập phát triển và lưu thông buôn bán hàng hóa trở nên dễ dàng hơn - Năm 2008 là một năm đầy biến động về kinh tế:khủng hoảng tài chính toàn cầu không nhiều thì ít cũng chịu ảnh hưởng đến tổng giá trị nhập khẩu, chỉ số gía tiêu dùng và tỷ lệ lạm phát của hầu hết các nước trên thế giới -Cuối cùng,năn 2008 là năm đầykhó khăn nhất của hầu hết các nước trên thế giới trong khi đó vấn đề dân số cũng là nột đề tài nóng hổi. Việc nghiên cứu những tác động của của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng và tỷ lệ lạm phát giúp ta biết được mức độ ảnh hưởng của chúng đến tổng sản phẩm quốc nội là như thế nào.Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như những chỉ tiêu, hiểu được những đặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp tối ưu nhất. Đó là lí do nhóm chúng em chọn nghiên cứu đề tài này. I.3. Định nghĩa của các biến trong kinh tế học Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP là số đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia. Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từ các nguồn thống kê ổn định khác nhau. Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp các thông tin rời rạc lại thành một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) -- con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt động. Phần II: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH II.1. Xây dựng mô hình Mô hình gồm 4 biến: Biến phụ thuộc : Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Đơn vị tính: tỷ đôla Mỹ) Biến độc lập : + Tổng giá trị nhập khẩu IP (Đơn vị tính : tỷ đô la mỹ) + Dân số P (Đơn vị tính : Ngàn người) + Chỉ số giá tiêu dùng I ( Đơn vị tính: % ) + Tỷ lệ lạm phát K ( Đơn vị tính : % ) GDPi = β1 + β2 IPi +β3Pi + β4Ii + β5Ki +Vi II.2. Mô tả số liệu - Số liệu tìm được từ các trang web : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html - Bảng số liệu :( Xem bảng 1 phần phụ lục) - Mối quan hệ giữa các biến (Xem biểu đồ 1,2,3 phần phụ lục) II.3. Phân tích kết quả thực nghiệm Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần phụ lục ) Mô hình hồi quy tổng thể : (PRF) GDPi =
1+
2 IPi+
3 Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi Mô hình hồi quy mẫu: (SRF) GDPi =
+
IPi +
3 Pi +
Ii + β5Ki + ei ( ei là ước lượng của Vi) (SRF) GDPi = - 520.0262 + 5.537833 IPi + 0.001936Pi - 85.67018 Ii + 35.41931 Ki + ei Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: Đối với
= - 520.0262 có ý nghĩa là tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị lớn nhất là 520.0262 tỷ đô la Mỹ/năm. Đối với
= 5.537833 có ý nghĩa là khi dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu tổng giá trị nhập khẩu tăng (giảm) 1 tỷ đôla Mỹ/năm thì GDP tăng (giảm) 5.537833 tỷ đôla Mỹ/năm. Đối với
= 0,001936 có ý nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu dân số tăng (giảm) 1 ngàn người/năm thì GDP tăng (giảm) 0,001936 tỷ đôla Mỹ/năm. Đối với
= - 85.67018 có nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, dân số, tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng (giảm) 1 %/năm thì GDP giảm (tăng) 85.67018 tỷ đôla Mỹ/năm. Đối với
= 35.41931 có ý nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, dân số, chỉ số giá tiêu dùng không đổi và nếu tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1%/năm thì GDP tăng (giảm) 35.41931 tỷ đôla Mỹ/năm. II.4. Thống kê mô hình Các số liệu thu thập đã được nhóm thống kê lại bằng Eviews như sau: II.5. Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình II.5.1. Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ? -Hệ số chặn: Kiểm định giả thiết :
Tiêu chuẩn kiểm định : t =
=
= -0,553629
=2,05183 Vì
<
= 2,05183 ( Chấp nhận

(1 = 0
Hệ số chặn không có ý nghĩa -Hệ số góc : Kiểm định giả thiết:
Tiêu chuẩn kiểm định :
= 11,381720
= 1,703288 Vì t = 11,381720 > -
= 1,703288 ( chấp nhận
(
0
Không phù hợp với lý thuyết kinh tế (Khi nhập khẩu tăng => GDP sẽ giảm) Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định :
= 2,670348
= 1,703288 Vì t = 2,670348 > -
=1,703288 (Chấp nhận
(
0
Phù hợp với lý thuyết kinh tế Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định :
= 0,763150
=1,703288 Vì t = 0,763150 <
= 1,703288 ( Chấp nhận
(

0
Phù hợp với lý thuyết kinh tế Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định :
= 0,699308
= 1,703288 Vì t = 0,699307 > -
=1,703288 (Chấp nhận
(
0
Phù hợp với lý thuyết kinh tế II.5.2 Đo độ phù hợp của mô hình R2=0,881281 (theo bảng 1 phụ lục) + Mô hình có phù hợp không ?
Kiểm định giả thiết :

(
: Mô hình không phù hợp ;
: Mô hình phù hợp ) Tiêu chuẩn kiểm định:
= 50,106948 F(( k – 1; n - k) = F0,05 (4;27) = 2,727765 Vì : F > F( ( k – 1; n - k)
Bác bỏ
, tức là mô hình hồi quy là phù hợp Phần III : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY III. 1. Ma trận tương quan: (Xem bảng 3 phần Phụ Lục) Xem xét qua ma trận tương quan của các biến : - Tương quan giữa chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát (K) là thấp nhất,mang dấu âm -0,650480 (tức có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau). - Tương quan giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và Dân số (P) là cao nhất 0,327865. III.2. Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến Hồi qui mô hình IP phụ thuộc vào dân số(P),chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát (K) để kiểm định mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến không. Mô hình hồi quy phụ: IPi =
1 +
3 Pi +
4Ii+
5Ki +Vi Hồi qui mô hình hồi quy phụ theo IP ( Xem bảng 4 phần phụ lục)
= 0,311678 Ta có k’= k-1= 4, n = 32 F =
= 4,226212 F0,05(4,28) = 2.714076 F > F((k’-1; n-k’) Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến. Biện pháp khắc phục: Loại bỏ biến P hoặc I khỏi mô hình ban đầu. Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến P: (Xem bảng 5 phần Phụ lục) Mô hình hồi quy đã loại bỏ P : GDPi = 323.5583+ 6.052403IPi - 205.8484Ii + 21.67287Ki + Vi R2loại P = 0,849927 Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến I: (Xem bảng 6 phần Phụ lục) Mô hình hồi quy đã loại I : GDPi = -1173.288+ 5.483870IPi + 0.002158Pi +59.29650Ki +Vi =>R2loại K = 0,878720 So sánh R2 ở 2 mô hình hồi quy lại ta thấy R2loại P < R2loại I Vậy loại bỏ biến I ra khỏi mô hình thì mô hình sẽ tốt hơn . III.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi:( Dùng kiểm định White) III.3.1.Kiểm định mô hình ban đầu (Xem bảng 7 phần Phụ lục)
Giả sử Ho : Phương sai của sai số không đổi. Sử dụng kiểm định White: n.R2= 25,86588 n.R2 = 25,86588 > (2(0.05,14) = 23,6848 : Bác bỏ H0 , nghĩa là có tồn tại phương sai của sai số thay đổi. III.3.2 Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến (Xem bảng 8 phần Phụ lục) Giả sử Ho : Phương sai của sai số không đổi. Sử dụng kiểm định White: n.R2= 23,32217 n.R2 = 23,32217 > (2(0.05,9) = 16,919 : Chấp nhận Ho, nghĩa là có phương sai của sai số thay đổi. III.4. Kiểm định Tự tương quan Kiểm định Durbin Watson Xét mô hình hồi quy : E(GDP/IP,P,I,K) =
1+
2 IPi+
3 Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi Giả thiết H0 : Không có tự tương quan dương hoặc âm. Ta có: d =
= 1,757226 với n=32 ;
k = 5
k' = 5 - 1= 4 Tra bảng ta có:
=1,177 dU = 1,732


dU d 4 – dU ( dU < d < 4-dU => theo quy tắc kiểm định thì ta không bác bỏ H0
Mô hình không có tự tương quan dương hoặc âm. III.5. Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không Xét sự cần thiết của các biến:
*IP: KĐGT :

Ta có :
= 11,381720
=2,05183 =>
>
( bác bỏ H
( biến IP có ảnh hưởng đến mô hình.Không được bỏ đi biến IP trong mô hình. *Biến P: KĐGT :
Ta có :
= 2,670348
=2,05183
>
( Bác bỏ H
( biến P có ảnh hưởng đến mô hình.Không được bỏ đi biến P trong mô hình *Biến I KĐGT :
Ta có :
= 0,763150
=2,05183 =>
<
=> chấp nhận H0 , tức là biến I không ảnh hưởng đến mô hình, có thể bỏ đi trong trường hợp cần thiết. *Biến K KĐGT :
Ta có :
= 0,699308
=2,05183 =>
<
=> chấp nhận H0 , tức là biến K không ảnh hưởng đến mô hình, có thể bỏ đi trong trường hợp cần thiết. Phần IV : KẾT LUẬN 1.Từ những kiểm định ở trên ta có thể rút ra một số kết luận sau: Tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008 Mô hình lựa chọn phù hợp với lí thuyết kinh tế IP, P, I, K xác định được 88,1281 % sự biến động của GDP Mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến và đó là hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo, khắc phục bằng cách loại bỏ biến P và I khỏi mô hình (trong đó bỏ I tốt hơn ). Mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi Mô hình không có hiện tượng tự tương quan dương hoặc âm. Không thể bỏ biến IP, P ra khỏi mô hình Có thể bỏ biến I, K ra khỏi mô hình trong trường hợp cần thiết. 2. Hướng mở rộng Theo quan điểm của nhóm để tăng GDP trong một nước thì phải hạn chế nhập khẩu, khuyến khích người dân tiêu dùng hàng trong nước. 3. Hạn chế của bài Có thể đưa thêm một số biến nữa vào mô hình để độ phù hợp của mô hình tăng lên, tuy nhiên làm như vậy mô hình sẽ phức tạp hơn, có thể sẽ có nhiều khuyết tật hơn gây khó khăn trong việc kiểm định . Do năng lực bản thân của mỗi thành viên trong nhóm còn hạn chế, nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những đóng góp ý kiến và phê bình của thầy cô và các bạn để chúng tôi kịp thời nắm bắt và củng cố kiến thức. 4. Lời cảm ơn Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Quang Cường đã tận tình giúp đỡ và trang bị cho chúng em những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chúng em hoàn thành đề tài này. 5.Tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế lượng, hướng dẫn báo cáo đề tài, hướng dẫn sử dụng các phần mềm thống kê kinh tế của thầy Nguyễn Quang Cường- Đại học Duy Tân. Các website : www.wikipedia.org www.cia.gov PHỤ LỤC Biểu đồ 1 : Mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng(X4) và tỷ lệ lạm phát (X5) Biểu đồ 2: Mối quan hệ giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và tỷ lệ lạm phát (X5) Biểu đồ 3: Mối quan hệ giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và dân số (X3) Bảng 1- Bảng số liệu về GDP, Sản lượng nhập khẩu(IP), Dân số(P), Chỉ số giá tiêu dùng(I), Tỷ lệ lạm phát(K) của 32 nước năm 2008 STT  Tên nước  GDP(Yi)  IP(X2i)  P(X3i)  I(X4i)  K(X5i)   1  Spain  1378  444.9  45929.476  6.5  4.1   2   Netherlands  670.2  485.3  16551.237  8  2.1   3  Italy  1821  566.8  60114.021  4.8  3.4   4  United Kingdom  2231  645.7  61634.599  7.7  3.6   5  Japan  4348  696.2  127540  7.3  1.4   6  France  2097  833  65073.482  6  2.8   7  Vietnam  241.8  79.37  85789.573  2.7  24.4   8  Cambodia  27.95  6.424  14805  1.8  19.7   9  Denmark  204.9  120.7  5519.441  9.3  3.4   10  China  7800  1156  1333480  3.6  5.9   11  Indonesia  915.9  128.8  229965  2.6  9.9   12  Czech Republic  266.3  141.4  10476.543  5.2  6.3   13  Malaysia  386.6  156.2  28310  5.1  5.4   14  Sweden  348.6  166.6  9316.256  9.3  3.5   15  Brazil  1990  176  191986  2.5  5.7   16  Thailand  553.4  179  63389.73  3.5  5.5   17  Nauy  0.004672  93.21  4839.6  7.9  3.8   18  Australia  800.5  187.2  21938  8.1  4.4   19  Turkey  906.5  204.8  71517.1  4.6  10.4   20  Switzerland  309.9  212.8  7745.9  9  2.4   21  Germany  2863  1202  82002  7.9  2.7   22  Poland  667.4  213.9  38100.7  4.6  4.2   23  Singapore  240  219.5  4987.6  9.2  6.5   24  Taiwan  738.8  236  23069.345  5.7  3.5   25  India  3267  287.5  1170100  3.4  8.3   26  Russia  2225  302  141882  2.1  14.1   27  Mexico  1559  305.9  107550.7  3.6  5.1   28  Hungary  0.010076  107.5  10031.208  5.1  6.1   29  Hong Kong  307.6  387.9  7008.9  8.1  4.3   30  South Korea  40  435  48333  5.6  4.7   31  Canada  1307  436.7  33808  8.7  2.1   32  United States  14290  2190  307682  7.3  3.8   Bảng 2: Mô hình hồi quy Bảng 3: Ma trận tương quan Bảng 4: Hồi quy mô hình hồi quy phụ theo IP (X2) Bảng 5 : Mô hình hồi quy đã loại bỏ biến P(X3) Bảng 6 Mô hình hồi quy đã loại bỏ biến I(X4)
Bảng 7: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI (mô hình ban đầu ) Bảng 8 : Kiểm định phương sai sai số thay đổi sau khi đã loại bỏ biến I(X4)