Mô hình nhiều phương trình

(Bản scan) Mô hình kinh tế lượng Y = A+BX+CZ+U gọi là mô hình 1 phương trình (single - equation models). Trong MH thì biến độc lập X (independent variables)/biến giải thích (explanatory) ảnh hưởng lên biến phụ thuộc Y (dependent)/biến được giải thích (explained). Tuy nhiên, trong thực tế ta thấy biến Y cũng có ảnh hưởng ngược lại biến X. Do đó ta phải xét ảnh hưởng của Y lên X và của X lên Y cùng một lúc, ta có mô hình nhiều phương trình (Simultaneous - Equation Models). Vấn đề đặt ra là phương pháp OLS cho Mh 1 phương trình có còn sử dụng được trong MH nhiều pt không, hoặc phải chỉnh sửa nó như thế nào cho phù hợp? Nhớ lại rằng, 1 giả định cốt yếu (crucial assumptions) của phương pháp OLS là biến X là hoặc là không ngẫu nhiên (nonstochastic) hoặc là nếu ngẫu nhiên (stochastic/random) thì có phân phối độc lập với số hạng nhiễu ngẫu nhiên (stochastic disturbance term).