Mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy (Arima) và mô hình tự hồi quy theo vecto (Var)

(Bản scan) Ở chương IV chúng ta đã bàn đến tình chất quan trọng của chuỗi dừng. Chương này sẽ đề cập đến hai vấn đề: (1) Làm thế nào để đưa một chuỗi không dừng thành chuỗi dừng? (2) Sử dụng mô hình để dự báo như thế nào? Nói một cách tổng quát chúng ta có 4 phương pháp dự báo kinh tế dựa vào chuỗi thời gian: (1) Dự báo dựa trên mô hình hồi quy một phương trình; (2) Dự báo dựa trên mô hình nhiều phương trình; (3) Dự báo dựa trên mô hình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy ARIMA (Autoregressive intergrated moving average); (4) Dự báo dựa vào mô hình tự hồi quy theo véc tơ VAR (Vector autoregressive models). Khi dự báo dựa trên mô hình một phương trình, trước hết cần dự báo các biến độc lập và sau đó dự báo biến phụ thuộc. Dự báo như vậy sai số sẽ tăng nhanh khi ta dự báo xa trong tương lai.