Tổng hợp bộ bài tập môn Kinh tế lượng

Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 05QK1 + 06QB (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI Ngày phát: Thứ Ba, ngày 18 tháng 03 năm 2008 Ngày nộp: Thứ Ba, ngày 08 tháng 04 năm 2008 Câu 1: (10điểm) Trong các mô hình sau mô hình nào không phải là mô hình hồi quy: Yi = b1 + b2X2i + b3X3i + … + bkXki + ui Yi = b1 + b2(X2i)2+ b3X3i + … + bkXki + ui Yi = b1 + b2X2i + b3(X2i)2 + ui Yi = b1 + b2X2i + (b3X3i)2 + … + bkXki + ui Yi = b1 + b2log(X2i) + b3log(X3i) + … + bklog(Xki) + ui log(Yi) = b1 + b2X2i + b3X3i + … + bkXki + ui Yi = b1 + b2X2i + log(b3)X3i + … + bkXki + ui Yi = b1 + b2X2i + b32X2i + + ui Yi 2 = b1 + b2X2i + b3 + ui Yi = b1 + b2X2i + b3X3i + b4X2iX3i + ui Câu 2: (70điểm) Xem xét dữ liệu về tiêu dùng thịt gà ở Mỹ giai đọan 1960 đến 1982 được trình bày trong file Table 7.9 thuộc bộ dữ liệu của Gujarati (hoặc file chicken demand). Trong đó: Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) X2 = thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD) X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) X4 = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound) X5 = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound) X6 = Giá bán lẻ bình quân có trọng số của thịt bò và thịt heo (cent/pound) Phần kiến thức thống kê: (10điểm) Hãy tính các giá trị thống kê cơ bản cho từng biến trên, bao gồm: Số lần quan sát (n) Trung bình Trung vị Yếu vị Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Khoảng Phương sai Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên Hệ số tương quan Phần hồi quy đơn biến và Excel (15điểm) Xét hai biến: Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy, Dùng Excel Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui giữa Xác định các tham số , và giải thích ý nghĩa của nó Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng biến X3 có ảnh hưởng đến biến Y. Phần hồi quy đa biến (45điểm) Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy: Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người với các biến khác trong dữ liệu. Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số và cho biết những biến nào không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người. Anh/chị hãy thực hiện lại bằng phép kiểm định Wald và cho biết các biến độc lập ở câu c có đồng thời không ảnh hưởng biến phụ thuộc không? Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu.