Nội dung:
Đặc điểm của các ước lượng OLS
Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng
Chọn biến giải thích
Chọn dạng hàm
Đa cộng tuyến
Tương quan chuỗi
Phương sai thay đổi
Hướng dẫn Stata và Eviews
22 trang |
Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài giảng 4: Dự báo bằng phân tích hồi quy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
(Dự báo bằng phân tích hồi quy)
P.T.B
KHOA KINH TẾ
ptbinh[a-còng]ueh.edu.vn
Bài giảng 4: Dự báo bằng phân tích hồi quy
Nội dung:
Đặc điểm của các ước lượng OLS
Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng
Chọn biến giải thích
Chọn dạng hàm
Đa cộng tuyến
Tương quan chuỗi
Phương sai thay đổi
Hướng dẫn Stata và Eviews
NỘI DUNG ÔN TẬP 1:
Với một số giả định nhất định
Với mô hình hồi quy đơn:
Yi = B1 + B2Xi + ui
Yi = b1 + b2Xi + ei
Ta có:
b2 ~ N(B2,σ
2/ x2i)
Và tại sao t = b2/se(b2)?
NỘI DUNG ÔN TẬP 2:
Với một số giả định nhất định
Với mô hình hồi quy bội:
Yi = B1 + B2X2i + B3X3i + ui
Yi = b1 + b2X2i + b3X3i + ei
X2i = a1 + c3X3i + r2i
X3i = a2 + c2X2i + r3i
Yi = d1 + b2r2i + v2i
Yi = d2 + b3r3i + v2i
Ta có:
2i2
ii2
2
r
yr
b
2
i3
ii3
3
r
yr
b
Đặc điểm của các ước lượng b2 và b3 cũng
tương tự như ở NỘI DUNG ÔN TẬP 1.
Ta có thể mở rộng cách phân tích này cho
mô hình hội quy bội với k biến giải
thích.
NỘI DUNG ÔN TẬP 3:
Bỏ sót biến Thừa biến
Ước lượng có bị
chệch hay không?
Có* Không
Độ lệch chuẩn của
ước lượng?
Giảm* Tăng*
Trừ phi Rj = 0
NỘI DUNG ÔN TẬP 4:
Có hay không có hệ số cắt (intercept)?
Các dạng hàm cơ bản
Các vấn đề gặp phải khi chọn sai dạng
hàm?
Biến giả
Biến tương tác
Semi-elasticity là gì?
NỘI DUNG ÔN TẬP 5:
Công thức của các ước lượng OLS trong
mô hình hồi quy bội?
Sai số chuẩn của các ước lượng OLS
trong mô hình hồi quy bội?
Các vấn đề khi có đa cộng tuyến?
Phát hiện đa cộng tuyến
Khắc phục đa cộng tuyến như thế nào?
NỘI DUNG ÔN TẬP 6:
Yt = B1 + B2Xt + εt (1)
εt = ρεt-1 + ut (2)
Yt = B1 + B2Xt + ρεt-1 + ut (3)
ρYt-1 = ρB1 + ρB2Xt-1 + ρεt-1 (4)
Thế ρεt-1 ở (4) vào (3), ta có:
Yt - ρYt-1 = B1(1-ρ)+ B2(Xt - ρXt-1) + ut (5)
2
2
u
1
)(Var
Tương quan chuỗi thuần túy và tương
quan chuỗi không thuần túy?
DW test [AR(1)]
Breusch-Godfrey test [AR(q)]
[Feasible] GLS (quasi-difference:
Cochrane-Orcutt và AR methods, và
first difference): chỉ khi AR(1)
Newey-West standard error?
NỘI DUNG ÔN TẬP 7:
Công thức phương sai của ước lượng OLS
(mô hình hồi quy đơn, NỘI DUNG 1)
Phát hiện phương sai thay đổi (đồ thị,
kiểm định thống kê)
WLS?
Heteroskedasticity-robust s.e?
FGLS? Quy trình thực hiện?
NỘI DUNG ÔN TẬP 8:
Hồi quy OLS
Stata: reg hoặc regress y x1 x2
Eviews: ls y c x1 x2
Kiểm định phần dư
Stata: sau khi hồi quy gõ predict
resid, residuals; hist resid; sktest
resid.
Eviews: genr resid=resid; hist resid
Kiểm định Wald
Stata:
test indepvar1 indepvar2
test indepvar1+indepvar2=1
Eviews:
Chọn View\Coefficient tests\Wald –
Coefficient Restrictions
c(2)=c(4)
c(2)+c(3)=1
Các thống kê AIC, SIC
Stata:
Sau khi hồi quy, ta gõ:
estimates stat
Eviews:
Các thống kê này đã có sẵn trong
bảng kết quả hồi quy
Kiểm định Durbin-Watson
Stata:(time series only)
Sau khi hồi quy, ta gõ:
tsset time (time là tên biến chỉ thời gian
trong tập tin, ví dụ year, data, t, )
estat dwatson
Eviews:
Thống kê này đã có sẵn trong
bảng kết quả hồi quy
Kiểm định Breusch-Godfrey
Stata:(time series only)
Sau khi hồi quy, ta gõ:
tsset time (time là tên biến chỉ thời gian
trong tập tin, ví dụ year, data, t, )
estat bgodfrey, lags(1 2)
Eviews:
View\Residual tests\Serial
correlation LM test
Kiểm định phương sai thay đổi
Stata:
Sau khi hồi quy, ta gõ:
hettest (chỉ có Breusch-Pagan)
Eviews:
View\Residual tests\
Heteroskedasticity tests
FGLS: Cochrane-Orcutt
Stata:
tsset time
prais y x, cors
Eviews:
ls y x AR(#)
FGLS: Newey-West
Stata:
tsset time
newey y x, lag(#)
Eviews:
Quick/Estimate equation/Options
Newey-West
FGLS:Heteroskedasticity-robust s.e
Stata:
reg y x1 x2 , robust
Eviews:
Quick/Estimate equation/Options
White
Ma trận hệ số tương quan
Stata:
corr x1 x2 x3
Eviews:
cor x1 x2 x3
VIF
Stata: sau khi hồi quy gõ vif
Tạo DO-file?
Vẽ đồ thị trên Stata
Thống kê mô tả căn bản trên Stata
Findit?
Vẽ đồ thị trên Eviews
Thống kê mô tả căn bản trên
Eviews