Bài tập 4 Kinh tế lượng ứng dụng

Mô hình: GNPt = 1+2Mt + 3Mt-1 + 4 (Mt - Mt-1) + ui GNPt : GNP tại thời điểm t Mt : tiền cung ứng tại thời điểm t Mt-1: tiền cung ứng tại thời điểm t-1. Mt-Mt-1: thay đổi lượng tiền cung ứng giữa thời điểm t và t-1. a. Theo dữ liệu, bạn hãy đánh giá mô hình trên, bạn có thể thành công trong việc đánh giá tất cả các hệ số ở mô hình trên không? Tại sao? Mô hình: GNPt = 1+2Mt + 3Mt-1 + 4 (Mt - Mt-1) + ui (*) Đặt: Mt - Mt-1 = Mt (*) => GNPt = 1+2Mt + 3Mt-1 + 4 Mt + ui Từ biến hồi quy độc lập thứ ba Mt = (Mt - Mt-1) là tổ hợp tuyến tính của biến hồi quy độc lập Mt và Mt-1, do đó nó có thể gây ra hiện tượng đa cộng tuyến đối với mô hình.