Bài thảo luận kinh tế lượng

Bài thảo luận kinh tế lượng Nhóm 11 Đề tài: 1, Tìm số liệu về mô hình hồi quy ba biến ( chỉ rõ nguồn số liệu) 2, Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến có trong mô hình hay không ? 3, Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy dùng một trong các biện pháp để khắc phục (dùng Eview) Mục lục A.Lý thuyết. I.Bản chất của đa cộng tuyến. II.Nguyên nhân. III.Hậu quả. IV.Phát hiện ra hiện tượng đa cộng tuyến. V.Biện pháp khắc phục. B.Số liệu về mô hình hồi quy 3 biến. I.Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế. II.Ước lượng mô hình bằng phần mềm eview. III.Hiện tượng đa cộng tuyến. A.Lý thuyết. I.Bản chất của đa cộng tuyến. Xét mô hình hồi quy: Mô hình trên được gọi là có hiện tượng đa cộng tuyến, nếu các biến độc lập X2, X3,…. Xk .có quan hệ tuyến tính với nhau 1,Đa cộng tuyến hoàn hảo Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thực không đồng thời bằng 0, sao cho: 2, Đa cộng tuyến không toàn phần: Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần nếu tồn tại k-1 số thực không đồng thời bằng 0, sao cho: II, NGUYÊN NHÂN: Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến ở đây có thể là do các nguyên nhân sau : Do bản chất kinh tế xã hội các biến ít nhiều có quan hệ tuyến tính với nhau Do mẫu lấy không ngẫu nhiên Do quá trình xử lý tính toán số liệu Một số nguyên nhân khác III, HẬU QUẢ: Hậu quả sau đây : Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn Khoảng tin cậy rộng hơn Tỷ số t mất ý nghĩa cao nhưng tỷ số t ít ý nghĩa Dấu của các ước lượng có thể sai Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi trong số liệu Thay đổi các ước lượng của mô hình khi thêm bớt các biến cộng tuyến IV, PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN: Những quy tắc để đo mức đa cộng tuyến: cao nhưng tỉ số t thấp Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao Xem xét tương quan riêng Hồi quy phụ Nhân tử phóng đại phương sai Độ đo Thiel V. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : Các biện pháp khắc phục: Sử dụng thông tin tiên nghiệm Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm số liệu mới Bỏ biến Sử dụng sai phân cấp một Giảm tương quan trong hồi quy đa thức Một số biện pháp khác: hồi quy thành phần chính, sử dụng các ước lượng từ bên ngoài….. B, SỐ LIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY 3 BIỀN: Số liệu về tổng sản phẩm quốc dân GDP, nhập khẩu IM và xuất khẩu EX của MIANMA từ năm 1986 đến 2000: Đơn vị tính : Triệu kiat , lấy số liệu từ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam I.LẬP MÔ HÌNH HỒI QUY MÔ TẢ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN KINH TẾ : Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm (phương pháp chi tiêu ) ta có: GDP = C + I + G + NX Hay GDP = C + I + G + ( EX – IM ) Trong đó : C : Chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân về hàng hoá và dịch vụ I : Tổng đầu tư trong nước G : Chi tiêu của chính phủ cho hàng hoá và dịch vụ NX : Xuất khẩu ròng Xem xét xem có thể dựa vào xuất khẩu (EX) và nhập khẩu (IM) để dự báo GDP và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố này đến GDP như thế nào ? PRF : E( GDPi/ EXi , IMi ) = + IMi + EXi Trên cơ sở đó ta có mô hình hồi quy tổng thể : PRM : GDP = + IMi + EXi + Ui Nhập số liệu vào EVIEWS : Ta có: II. ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM EVIEW Với số liệu từ mẫu nêu trên bằng phần mềm Eviews ta ước lượng mô hình và thu được kết quả ước lượng như sau : Từ kết quả ước lượng trên ta thu được hàm hồi quy mẫu sau : ^ GDPi = 35095,38 + 2,889055IMi + 2,036685 EXi Từ kết quả ước lượng nhận được ta thấy : Khi xuất khẩu và nhập khẩu tăng thì tổng sản phẩm quốc nội tăng . Kết luận = 35095,38 cho biết khi EX = 0 ,IM = 0 thì GDP trung bình của MIANA là 35095,38 triệu kiat . = 2,889055 >0 tức là khi nhập khẩu (IM ) tăng lên 1 triệu kiat thì GDP tăng lên trung bình là 2.889055 triệu kiat , với điều kiện EX không đổi . = 2,036685 > 0 tức là khi xuất khẩu ( EX ) tăng lên 1 triệu kiat thì GDP tăng trung bình là 2.036685 triệu kiat với điều kiện IM không đổi III, HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN 1. Kiểm tra, phát hiện đa cộng tuyến Theo kết quả của Eviews ta có =0,972067 (> 0,8 ) nên ta có thể nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến . a,Hồi quy phụ: Ta tiến hành hồi quy IM theo EX: IM = + . EX Bằng cách sử dụng phần mềm Eviews ta có: Kiểm định cặp giả thuyết sau : : IM không cộng tuyến với EX : IM có cộng tuyến với EX Tiêu chuẩn kiểm định: Ta sử dụng tiêu chuẩn kiểm định F-Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy. Miền bác bỏ giả thuyết: Miền bác bỏ: W = F / F > F( k-2,n-k+1) F= ~ F(k-2; n-k+1) Từ kết quả báo cáo 2 ta có = 178,3942 Với n = 15 ,k = 3 , α = 0,05 ta có = 24,2 Do > Nên ta bác bỏ giả thuyết , chấp nhận đối thuyết Kết luận : Như vậy biến IM có đa cộng tuyến với các biến còn lại trong mô hình b, Đo độ Theil (để xem xét tương quan giữa các biến ) B1 : Hồi quy mô hình ban đầu ta thu được = 0,972067 B2 : Lần lượt hồi quy các mô hình sau +, Hồi quy GDP theo IM +,Hồi quy GDP theo EX Ta được các kết quả sau : Ta được : = 0,943656 = 0,963887 Độ đo Theil m = - - ) = 0,935481 ≈ 1 Vậy mô hình có đa cộng tuyến gần hoàn hảo . 2, Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến Để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến chúng ta có thể sử dụng : phương pháp sai phân cấp I -Mô hình hồi quy 3 biến theo số liệu chuỗi thời gian sau : GDPt = + IMt + EXt +Ut (1) - Mô hình trên đúng với thời điểm t thì cũng đúng với thời điểm t-1 : GDPt-1 = + IMt-1 + EXt-1 +Ut-1 (2) - Lấy (2) trừ (1) ta được mô hình hồi quy mới sau : GDPt - GDPt-1 = (IMt- IMt-1 )+ (EXt- EXt-1 ) +(Ut –Ut-1) Hay : D(GDP) = D(IM) + D(EX) +Vt Hồi quy mô hình sai phân cấp 1 Bằng Eviews ta có báo cáo sau: Tiến hành hồi quy phụ: Hồi quy D(IM) theo D(EX) Kiểm định cặp giả thuyết sau : : MH không có HT đa cộng tuyến : MH xay ra HT đa cộng tuyến Tiêu chuẩn kiểm định: Ta sử dụng tiêu chuẩn kiểm định F-Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy. Miền bác bỏ giả thuyết: Miền bác bỏ: W = F / F > F( k-2,n-k+1) F= ~ F(k-2; n-k+1) Từ kết quả báo cáo ta có =0.628229 Với n = 14 ,k = 3 , α = 0,05 ta có = 4.75 Do < nên ta chấp nhận giả thuyết Ho. Mô hình không xảy ra đa cộng tuyến Thank you!