Bài giảng về Mô phỏng Monte Carlo

 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo là một phương pháp mô phỏng bằng xác suất. Nó chủ yếu dựa trên hai luật quan trong của xác suất là luật số lớn và luật số lớn yếu. Các nhân tố mà ta không biết một cách chắc chắn là biến ngẫu nhiên. Hành vi thay đổi biến ngẫu nhiên được mô tả là phân phối xác suất. Mô phỏng này được gọi là Monte Carlo vì nó sử dụng những vòng roullette để tạo ra những giá trị được rút một cách ngẫu nhiên nhưng với xác suất của việc được rút ra xấp xỉ với xác suất thực sự của sự việc  Khi giả định các tình huống với các xác suất khác nhau, tỷ suất dự kiến đại diện cho vòng quay bánh xe. Khi bánh xe này quay, xác suất mà bánh xe ngừng lại sẽ dừng ở tỷ suất cụ thể gần giống với thực nghiệm Để lập ra một bài toàn mô phỏng người ta thực hiện theo quy trình sau: - Lập bảng hoạch định dự án. - Xác định các biến số nhạy cảm và không chắc chắn. - Xác định và định nghĩa các biến có tương quan bao gồm tương quan thuận biến, nghịch biến và cường độ của tương quan. - Lập mô hình mô phỏng. - Phân tích các kết quả bao gồm: các giá trị thống kê, các phân phối xác suất. Trong mỗi Mô hình mô phỏng ta có thể chia ra làm 4 giai đoạn: Khai báo biến giả thiết; chạy mô phỏng; xem kết quả vừa chạy được; Lập báo cáo và phân tích.  Ví dụ: Cho bảng kết quả phân tích độ nhạy của NPV dự án có doanh thu từ 6– 9 tỷ. Giá trị thu hồi đất năm cuối là 2 tỷ và 5 tỷ. Suất chiết khấu 10%. Sử dụng Monte Carlo đo lường xác suất cho 3 trường hợp  NPV > 0 : 0%  NPV < 0 : 0%  0% 0] < 100% MÔ PHỎNG MONTE CARLO  Chọn A hay B tùy thuộc vào giá trị xác suất và mức độ chấp nhận rủi ro 0<NPV<1  Chọn B: vì xác suất dương cao hơn  Sợ rủi ro: chọn B  Thích rủi ro: chọn A  Ưu điểm  Xem xét những nguồn rủi ro khác nhau  Thích hợp cho nhiều loại tài sản khác nhau  Có thể kết hợp với mô hình cây quyết định để cho chuỗi quyết định  Nhược điểm:  Thời gian tính toán lớn và giá thành lớn  Phụ thuộc vào mô hình ngẫu nhiên.  Phải có xác suất biến đầu vào  Phụ thuộc vào mô hình mô phỏng