• Bài giảng Tự tương quanBài giảng Tự tương quan

    1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn hiệu quả nữa. 2. Ước lượng của các phương sai bị chệch (thường thấp hơn giá trị thực) nên các kiểm định t và F không còn hiệu lực nữa. 3. Thường R2 được ước lượng quá cao so vớI giá trị thực. 4. Sai số chuẩn của các giá trị dự báo không còn tin cậy nữa.

    ppt15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 3242 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Phương sai thay đổi: Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổiBài giảng Phương sai thay đổi: Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi

    Do đó, nếu dùng p2 OLS cho (2), ta sẽ thu được là ước lượng tuyến tính, không chệch, có phương sai bé nhất của 2 (Theo định lý Gauss-Markov). Vì vậy phương sai của không còn bé nhất nữa nên không còn là ước lượng hiệu quả nữa.

    ppt12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 2835 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng chương 5: Hồi qui với biến giảBài giảng chương 5: Hồi qui với biến giả

    Chú ý : Một biến định tính có m mức độ (m phạm trù) thì cần sử dụng (m-1) biến giả đại diện cho nó. Phạm trù được gán giá trị 0 được xem là phạm trù cơ sở (việc so sánh được tiến hành với phạm trù này).

    ppt22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 3464 | Lượt tải: 1

  • Bài giảng môn kinh tế lượng chương 4: Mô hình hồi qui bộiBài giảng môn kinh tế lượng chương 4: Mô hình hồi qui bội

    So sánh hai giá trị R2 : Nguyên tắc so sánh : - Cùng cỡ mẫu n . - Cùng các biến độc lập. - Biến phụ thuộc phải ở dạng giống nhau. Biến độc lập có thể ở bất cứ dạng nào. Ví dụ :

    ppt25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 5046 | Lượt tải: 1

  • Bài giảng Mở rộng mô hình hồi quy hai biếnBài giảng Mở rộng mô hình hồi quy hai biến

    Mô hình : Yt = 1 + 2 t Yt : biến có số liệu theo thời gian t : biến thời gian hay biến xu hướng. Ví dụ : Với số liệu GDP (đv : tỷ USD) từ 1972-1991, dùng mô hình xu hướng, ta có : GDP = 2933.054 + 97,6806 t

    ppt9 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 2936 | Lượt tải: 1

  • Bài giảng chương 2: Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiếtBài giảng chương 2: Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết

    Định lý Gauss – Markov : Với các giả thiết từ 1 đến 5 của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, các ước lượng OLS là các ước lượng tuyến tính, không chệch và có phương sai bé nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính, không chệch.

    ppt26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 8197 | Lượt tải: 1

  • Bài giảng Khái quát vê kinh tế lượng: Mô hình hồi quy hai biếnBài giảng Khái quát vê kinh tế lượng: Mô hình hồi quy hai biến

    3. Mô hình hồi qui hai biến Hàm hồi qui tổng thể Ví dụ : Xét một địa phương có 40 hộ gia đình và nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu tiêu dùng hàng tuần của các gia đình (Y) và thu nhập hàng tuần của họ (X). Số liệu thu thập được cho ở bảng 1 (đvt : USD/ tuần) .

    ppt12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 3473 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng: Lựa chọn mô hình và vấn đề kiểm địnhBài giảng môn Kinh tế lượng: Lựa chọn mô hình và vấn đề kiểm định

    Trên thực tế, việc lập mô hình và ước lượng không phải là một vấn đề đơn giản. Chẳng hạn như trong ví dụ 4.2 về nhu cầu đầu tư ở Mỹ (1968 – 82). Cho dù lý thuyết kinh tế vĩ mô đã gợi ý rằng, cầu về đầu tư chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính là GNP và lãi suất. Tuy nhiên, việc Ngân hàng trung ương Mỹ sử dụng chính sách tiền tệ chặt trong thời kỳ đó ...

    pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 5886 | Lượt tải: 1

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng: Hồi qui đa biếnBài giảng môn Kinh tế lượng: Hồi qui đa biến

    Ví dụ 4.1: Rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới quan tâm tới mối quan hệ giữa thu nhập và trình độ học vấn. Chúng ta kỳ vọng rằng, ít ra về trung bình mà nói, học vấn càng cao, thì thu nhập càng cao. Vì vậy, chúng ta có thể lập phương trình hồi quy sau: Thu nhập = 21β β + Học vấn ε + Tuy nhiên, mô hình này đã bỏ qua một yếu tố khá quan trọng l...

    pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 2772 | Lượt tải: 1

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng chương 3: Hồi qui đơn biếnBài giảng môn Kinh tế lượng chương 3: Hồi qui đơn biến

    Phương pháp ước lượng LS, về thực chất, chỉ là vẽ một đường hồi quy đi xuyên qua “đám bụi” dữ liệu, sao cho tổng bình phương các phần dư [hay sai số] ESS là nhỏ nhất. Nhưng việc đo lường mang tính thuần túy đại số đó chưa có gì bảo đảm chắc chắn rằng nó sẽ cho ra những ước lượng tốt nhất của các tham số tổng thể, βα β α, theo những tiêu chuẩn xác đ...

    pdf15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 2530 | Lượt tải: 0