• Kinh tế lượng - Chương II: Mô hình hồi quy hai biếnKinh tế lượng - Chương II: Mô hình hồi quy hai biến

    III. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUY 3. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy a. Kiểm định giả thiết về β2 Phương pháp khoảng tin cậy - Bước 1: lập khoảng tin cậy cho β2 - Bước 2: nếu β0 thuộc khoảng tin cậy thì chập nhận H 0 ngược lại bác bỏ.

    pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 1

  • Kinh tế lượng - Chương I: Nhập môn kinh tế lượngKinh tế lượng - Chương I: Nhập môn kinh tế lượng

    Vì sao sai số U luôn tồn tại trong hàm hồi quy? - Vì không biết hết các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y - Vì không thể đưa hết các yếu tố ảnh hưởng đến Y vào mô hình ( sẽ làm MH phức tạp) - Vì không có tất cả các số liệu cần thiết - Vì sai sót và sai số trong quá trình thu thập số liệu.

    pdf4 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 2

  • Kinh tế học - Chapter 14: Conducting empirical research or doing a project or dissertation in financeKinh tế học - Chapter 14: Conducting empirical research or doing a project or dissertation in finance

    Conducting empirical research is one of the best ways to get to grips with the technical material, and to find out what practical difficulties econometricians encounter when conducting research Conducting the research gives you the opportunity to solve a puzzle Doing empirical work is usually less risky than trying to do theory Your report-writi...

    ppt49 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 799 | Lượt tải: 0

  • Kinh tế học - Chapter 13: Simulation methodsKinh tế học - Chapter 13: Simulation methods

    The Monte Carlo Method This technique is often used in econometrics when the properties of a particular estimation method are not known. Examples from econometrics include: Quantifying the simultaneous equations bias induced by treating an endogenous variable as exogenous. Determining the appropriate critical values for a Dickey-Fuller test. ...

    ppt26 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 0

  • Kinh tế học - Chapter 12: Limited dependent variable modelsKinh tế học - Chapter 12: Limited dependent variable models

    There are numerous examples of instances where this may arise, for example where we want to model: Why firms choose to list their shares on the NASDAQ rather than the NYSE Why some stocks pay dividends while others do not What factors affect whether countries default on their sovereign debt Why some firms choose to issue new stock to finance an...

    ppt49 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 0

  • Kinh tế học - Chapter 11: Panel dataKinh tế học - Chapter 11: Panel data

    Panel data, also known as longitudinal data, have both time series and cross-sectional dimensions. They arise when we measure the same collection of people or objects over a period of time. Econometrically, the setup i where yit is the dependent variable,  is the intercept term,  is a k  1 vector of parameters to be estimated on the explanat...

    ppt49 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 0

  • Kinh tế học - Chapter 10: Switching modelsKinh tế học - Chapter 10: Switching models

    Motivation: Episodic nature of economic and financial variables. What might cause these fundamental changes in behaviour? - Wars - Financial panics - Significant changes in government policy - Changes in market microstructure - e.g. big bang - Changes in market sentiment - Market rigidities  Switches can be one-off single changes or ...

    ppt33 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 740 | Lượt tải: 0

  • Kinh tế học - Chapter 9: Modelling volatility and correlationKinh tế học - Chapter 9: Modelling volatility and correlation

    Motivation: the linear structural (and time series) models cannot explain a number of important features common to much financial data - leptokurtosis - volatility clustering or volatility pooling - leverage effects Our “traditional” structural model could be something like: yt = 1 + 2x2t + . + kxkt + ut, or more compactly y = X + u  ...

    ppt85 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 703 | Lượt tải: 0

  • Kinh tế học - Chapter 8: Modelling long - Run relationship in financeKinh tế học - Chapter 8: Modelling long - Run relationship in finance

    The stationarity or otherwise of a series can strongly influence its behaviour and properties - e.g. persistence of shocks will be infinite for nonstationary series Spurious regressions. If two variables are trending over time, a regression of one on the other could have a high R2 even if the two are totally unrelated If the variables in the regr...

    ppt82 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 683 | Lượt tải: 0

  • Kinh tế học - Chapter 7: Multivariate modelsKinh tế học - Chapter 7: Multivariate models

    All the models we have looked at thus far have been single equations models of the form y = X + u All of the variables contained in the X matrix are assumed to be EXOGENOUS. y is an ENDOGENOUS variable. An example from economics to illustrate - the demand and supply of a good:   (1) (2) (3)  where = quantity of the good demanded = qua...

    ppt55 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 0